PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с GDXU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -8.73%/yr vs -16.79%/yr for GDXU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -59.48%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

GDXU

1 день
-4.74%
1 месяц
-51.61%
С начала года
-59.48%
6 месяцев
-53.72%
1 год
28.46%
3 года*
32.83%
5 лет*
-16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%4.50%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-59.48%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between UBOT and GDXU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.33

Сравнение распределения секторов UBOT и GDXU

Секторы
UBOT
GDXU

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
100.0%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
GDXU

-

Технологии

UBOT
31.8%
GDXU

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
GDXU

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
GDXU

-

Энергетика

UBOT
0.5%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
GDXU
100.0%

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
GDXU

-

Недвижимость

UBOT

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

UBOT vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.35

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.76

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UBOT и GDXU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-94.39%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-81.20%

+45.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-81.20%

+29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-92.65%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-81.20%

+30.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-69.74%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

37.55%

-26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 49.14%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

49.14%

-32.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

122.10%

-84.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

140.07%

-91.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

111.51%

-58.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

110.46%

-46.95%

Сравнение комиссий UBOT и GDXU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и GDXU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and GDXU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (49.14%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, UBOT leads with -8.73% vs -16.79% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -8.73% return vs -16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GDXU.

UBOT is categorized as Robotics, while GDXU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for GDXU.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор