PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, UBOT returned 28.53% vs 26.92% for FNGU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и FNGU

2026 (YTD)2025
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%0.09%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between UBOT and FNGU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between UBOT and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и FNGU

Секторы
UBOT
FNGU

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%
60.6%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
29.8%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
FNGU

-

Технологии

UBOT
31.8%
FNGU
60.6%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
FNGU
9.6%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
FNGU
29.8%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
FNGU

-

Энергетика

UBOT
0.5%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
FNGU

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
FNGU

-

Недвижимость

UBOT

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

UBOT vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.98

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.45

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

1.09

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.10

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UBOT и FNGU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-61.30%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-59.55%

+23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-25.15%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-22.20%

-27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

24.72%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

25.34%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

48.90%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

60.41%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

79.70%

-26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

79.70%

-16.19%

Сравнение комиссий UBOT и FNGU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и FNGU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and FNGU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, UBOT leads with 28.53% vs 26.92% for FNGU. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 28.53% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for FNGU.

UBOT is categorized as Robotics, while FNGU is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 2.60% for FNGU.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор