PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с ERX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -8.73%/yr vs 27.67%/yr for ERX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 59.03%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

ERX

1 день
-3.19%
1 месяц
5.05%
С начала года
59.03%
6 месяцев
53.59%
1 год
82.02%
3 года*
20.33%
5 лет*
27.67%
10 лет*
-9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и ERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.03%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-56.34%

Correlation

The correlation between UBOT and ERX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.35

The correlation between UBOT and ERX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и ERX

Секторы
UBOT
ERX

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
ERX

-

Технологии

UBOT
31.8%
ERX

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
ERX

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
ERX

-

Энергетика

UBOT
0.5%
ERX
100.0%

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
ERX

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
ERX

-

Недвижимость

UBOT

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

UBOT vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.01

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.45

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.53

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

9.35

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.01

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UBOT и ERX

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-99.54%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-23.34%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-42.34%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-46.90%

-36.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-91.97%

+41.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-67.04%

+17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

8.80%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и ERX

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

14.41%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

33.62%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

41.11%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

52.03%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

69.12%

-5.61%

Сравнение комиссий UBOT и ERX

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и ERX

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ERX в 1.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.69%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and ERX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to ERX (14.41%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs ERX's -99.54%.

On 5-year performance, ERX leads with 27.67% vs -8.73% for UBOT. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 27.67% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

ERX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.92% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while ERX is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор