PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs 7.34%/yr for EFO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 14.57%.

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и EFO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-31.84%

Correlation

The correlation between UBOT and EFO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.76

The correlation between UBOT and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и EFO

Секторы
UBOT
EFO

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Финансовые услуги

0.9%
40.7%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
EFO

-

Технологии

UBOT
31.8%
EFO

-

Здравоохранение

UBOT
9.0%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
EFO

-

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
EFO

-

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
EFO
40.7%

Энергетика

UBOT
0.5%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
EFO

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
EFO

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
EFO

-

Недвижимость

UBOT

-

EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

UBOT vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBOTEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.03

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.59

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.48

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

5.06

-2.92

UBOT vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBOT и EFO

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-63.52%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-22.18%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-26.85%

-24.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-53.95%

-28.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.26%

-4.12%

-48.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-18.64%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

6.51%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и EFO

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

11.44%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

26.67%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.90%

31.80%

+18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

33.20%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.55%

34.13%

+29.42%

Сравнение комиссий UBOT и EFO

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и EFO

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and EFO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (17.69%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs EFO's -63.52%.

On 5-year performance, EFO leads with 7.34% vs -9.40% for UBOT. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFO has performed better with a 7.34% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.94% for UBOT.

UBOT is categorized as Robotics, while EFO is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for EFO.

EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор