Сравнение UBOT с DPST
UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -9.40%/yr vs -21.69%/yr for DPST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности UBOT и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBOT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.95%.
UBOT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -21.50%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -9.40%
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 28.35%
- С начала года
- 31.95%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 70.24%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- -21.69%
- 10 лет*
- -11.82%
Сравнение доходности по годам UBOT и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | -1.41% | 13.42% | 12.02% | 72.59% | -72.45% | 9.78% | 80.13% | 87.34% | -71.74% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 31.95% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.02% |
Correlation
The correlation between UBOT and DPST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between UBOT and DPST shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UBOT и DPST
Секторы
UBOT
DPST
Промышленность
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
UBOT
DPST
-
Технологии
UBOT
DPST
-
Здравоохранение
UBOT
DPST
-
Потребительский циклический сектор
UBOT
DPST
-
Коммуникационные услуги
UBOT
DPST
-
Финансовые услуги
UBOT
DPST
Энергетика
UBOT
DPST
-
Потребительский защитный сектор
UBOT
DPST
-
Сырьевые материалы
UBOT
DPST
-
Коммунальные услуги
UBOT
DPST
-
Недвижимость
UBOT
-
DPST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBOT vs. DPST — Ранг доходности на риск
UBOT
DPST
Сравнение UBOT c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBOT | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.75 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 3.89 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBOT и DPST
Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBOT | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -97.73% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.90% | -40.44% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.64% | -68.38% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.90% | -93.99% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -91.92% | +39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -64.19% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 18.15% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBOT и DPST
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) имеют волатильность 17.69% и 18.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBOT | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 18.15% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 47.26% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 69.42% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.27% | 89.39% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.55% | 94.58% | -31.03% |
Сравнение комиссий UBOT и DPST
UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBOT и DPST
Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DPST в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.60% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares | 0.94% | 0.78% | 1.45% | 0.65% | 0.00% | 2.25% | 15.83% | 0.55% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBOT and DPST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.15%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs DPST's -97.73%.
On 5-year performance, UBOT leads with -9.40% vs -21.69% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UBOT has performed better with a -9.40% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.
DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.94% for UBOT.
UBOT is categorized as Robotics, while DPST is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBOT и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор