PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBOT returned 6.89%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%4.01%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between UBOT and BULZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.81

The correlation between UBOT and BULZ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UBOT и BULZ

Секторы
UBOT
BULZ

Промышленность

48.6%

-

Технологии

31.8%
62.3%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
25.0%

Финансовые услуги

0.9%

-

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UBOT
48.6%
BULZ

-

Технологии

UBOT
31.8%
BULZ
62.3%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
BULZ

-

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
BULZ
12.8%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
BULZ
25.0%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
BULZ

-

Энергетика

UBOT
0.5%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
BULZ

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
BULZ

-

Недвижимость

UBOT

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

UBOT vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.23

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.43

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.16

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

8.39

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.23

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UBOT и BULZ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-94.44%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-54.22%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-67.96%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-26.36%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.81%

-58.25%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

20.37%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 16.20%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

28.83%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.59%

61.05%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.07%

77.01%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

91.54%

-38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.51%

91.54%

-28.03%

Сравнение комиссий UBOT и BULZ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и BULZ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and BULZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.24% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 6.89% for UBOT. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 6.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BULZ.

UBOT is categorized as Robotics, while BULZ is Leveraged Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор