PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и SPEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.20% соответственно.


UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI UAE ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий UAE и SPEM

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


Доходность на риск

UAE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAESPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.28

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.79

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.87

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

7.12

-4.77

UAE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UAESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Корреляция

Корреляция между UAE и SPEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и SPEM

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPEM в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок UAE и SPEM

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPEM.


Загрузка...

Показатели просадок


UAESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-64.41%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-12.35%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-31.94%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-36.06%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-8.25%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-14.87%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.25%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и SPEM

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UAESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

7.45%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.23%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

17.79%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.94%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

18.75%

+0.62%