Сравнение UAE с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
UAE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.20% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и SPEM
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
UAE vs. SPEM — Ранг доходности на риск
UAE
SPEM
Сравнение UAE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.28 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.79 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.87 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.12 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.28 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UAE и SPEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и SPEM
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и SPEM
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -64.41% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -12.35% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.94% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -36.06% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -8.25% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -14.87% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.25% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и SPEM
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.45% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.23% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.79% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.94% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 18.75% | +0.62% |