PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAE с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UAE returned 5.59%/yr vs 9.87%/yr for ROAM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности UAE и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям ROAM по среднегодовой доходности: 5.59% против 9.87% соответственно.

UAE

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.41%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.83%
10 лет*
5.59%

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF		-2.82%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between UAE and ROAM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.37

Сравнение распределения секторов UAE и ROAM

Секторы
UAE
ROAM

Финансовые услуги

38.0%
19.3%

Недвижимость

20.5%
1.3%

Промышленность

11.4%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.0%

Энергетика

8.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Технологии

1.0%
39.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.1%

Здравоохранение

-

3.3%

Финансовые услуги

UAE
38.0%
ROAM
19.3%

Недвижимость

UAE
20.5%
ROAM
1.3%

Промышленность

UAE
11.4%
ROAM
5.6%

Коммуникационные услуги

UAE
9.6%
ROAM
6.0%

Энергетика

UAE
8.3%
ROAM
5.3%

Потребительский циклический сектор

UAE
5.2%
ROAM
7.6%

Коммунальные услуги

UAE
4.3%
ROAM
2.3%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.7%
ROAM
4.8%

Технологии

UAE
1.0%
ROAM
39.4%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
ROAM
4.1%

Здравоохранение

UAE

-

ROAM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с XLP
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

UAE vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAEROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
3.50

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.48

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.27

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

19.91

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAE vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAEROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.50

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UAE и ROAM

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-45.47%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-9.92%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.79%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-27.07%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-45.47%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.42%

-1.60%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-11.13%

-12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.62%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и ROAM

iShares MSCI UAE ETF (UAE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеют волатильность 6.49% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.41%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

12.76%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

14.93%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.23%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.87%

+1.67%

Сравнение комиссий UAE и ROAM

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и ROAM

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.22%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and ROAM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAE has higher volatility (6.49%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, ROAM leads with 9.87% vs 5.59% for UAE. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROAM has performed better with a 9.87% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.50% for ROAM.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор