Сравнение UAE с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
UAE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 6.34% | 9.95% | 15.40% | -13.33% | 31.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 5.26% против 7.14% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и QEMM
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
UAE vs. QEMM — Ранг доходности на риск
UAE
QEMM
Сравнение UAE c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.56 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.17 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.60 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.34 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UAE и QEMM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и QEMM
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и QEMM
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -36.89% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -10.40% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -27.55% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -36.89% | -12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -7.37% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -10.77% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.89% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и QEMM
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.63% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.57% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 17.22% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.81% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.73% | +2.64% |