Сравнение UAE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
UAE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 5.26% против 9.83% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и IWM
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
UAE vs. IWM — Ранг доходности на риск
UAE
IWM
Сравнение UAE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.15 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.70 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.93 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.08 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между UAE и IWM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и IWM
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и IWM
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -59.05% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -13.74% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.91% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -41.13% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -7.33% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -10.83% | -13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.73% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и IWM
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.36% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 14.48% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 23.18% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 22.54% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 22.99% | -3.62% |