Сравнение UAE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Gold Trust (IAU).
UAE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции UAE уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.26% против 14.27% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и IAU
UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
UAE vs. IAU — Ранг доходности на риск
UAE
IAU
Сравнение UAE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.90 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.33 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.72 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.95 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.90 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UAE и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и IAU
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и IAU
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -45.14% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -19.18% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.93% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -21.82% | -27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -11.71% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -15.98% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.23% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и IAU
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 10.44% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 24.15% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 27.64% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.70% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.83% | +3.54% |