PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAE с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UAE и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAE и EIDO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAE
iShares MSCI UAE ETF
-2.46%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%-7.23%1.59%-14.42%4.99%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-15.61%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 5.26% против -1.75% соответственно.


UAE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.83%
1 год
15.08%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
5.26%

EIDO

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-15.61%
6 месяцев
-8.75%
1 год
0.67%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI UAE ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Сравнение комиссий UAE и EIDO

И UAE, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

UAE vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAE
Ранг доходности на риск UAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAEEIDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.03

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.20

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.03

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.02

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

0.05

+2.30

UAE vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UAEEIDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.03

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.18

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.00

+0.07

Корреляция

Корреляция между UAE и EIDO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и EIDO

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью EIDO в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAE
iShares MSCI UAE ETF
4.21%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.22%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%

Просадки

Сравнение просадок UAE и EIDO

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EIDO.


Загрузка...

Показатели просадок


UAEEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-63.21%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-21.33%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-38.14%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

-59.41%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-42.40%

+26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-24.39%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

6.88%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и EIDO

iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UAEEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.15%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

16.53%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

23.84%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.54%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

24.65%

-5.28%