Сравнение UAE с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
UAE и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UAE и EIDO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAE и EIDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UAE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции UAE превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: 5.26% против -1.75% соответственно.
UAE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UAE и EIDO
И UAE, и EIDO имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
UAE vs. EIDO — Ранг доходности на риск
UAE
EIDO
Сравнение UAE c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAE | EIDO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.03 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.20 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.02 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.05 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.03 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.18 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UAE и EIDO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAE и EIDO
Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью EIDO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок UAE и EIDO
Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, примерно равная максимальной просадке EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и EIDO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.49% | -63.21% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -21.33% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -38.14% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.71% | -59.41% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -42.40% | +26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -24.39% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 6.88% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAE и EIDO
iShares MSCI UAE ETF (UAE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что UAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAE | EIDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.15% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 16.53% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 23.84% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 19.54% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 24.65% | -5.28% |