PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAE с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UAE (iShares MSCI UAE ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UAE tracks the MSCI All UAE Capped Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAE returned 10.57%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UAE charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности UAE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI UAE ETF (UAE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

UAE

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
0.09%
С начала года
3.28%
1 год
0.41%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.57%
10 лет*
5.20%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAE
iShares MSCI UAE ETF		3.28%21.35%15.25%2.91%-5.36%44.16%25.60%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between UAE and BKEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов UAE и BKEM

Секторы
UAE
BKEM

Финансовые услуги

38.2%
16.9%

Недвижимость

21.4%
1.1%

Промышленность

10.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.8%

Энергетика

7.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.7%

Коммунальные услуги

4.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.6%

Технологии

0.9%
43.0%

Сырьевые материалы

0.1%
5.7%

Здравоохранение

-

2.7%

Финансовые услуги

UAE
38.2%
BKEM
16.9%

Недвижимость

UAE
21.4%
BKEM
1.1%

Промышленность

UAE
10.8%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

UAE
10.2%
BKEM
5.8%

Энергетика

UAE
7.9%
BKEM
3.4%

Потребительский циклический сектор

UAE
4.9%
BKEM
8.7%

Коммунальные услуги

UAE
4.1%
BKEM
2.0%

Потребительский защитный сектор

UAE
1.6%
BKEM
2.6%

Технологии

UAE
0.9%
BKEM
43.0%

Сырьевые материалы

UAE
0.1%
BKEM
5.7%

Здравоохранение

UAE

-

BKEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UAE ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с UAE:
UAE с KSAUAE с QATUAE с SPYUAE с VOOUAE с STLAUAE с EWZUAE с TMAT
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

UAE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAE
Ранг доходности на риск UAE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.50

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.99

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.63

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

8.73

-8.68

UAE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAE и BKEM

Максимальная просадка UAE за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.49%

-39.48%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.50%

-13.11%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-18.38%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-33.89%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-9.56%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-15.80%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

3.93%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UAE и BKEM

Текущая волатильность для iShares MSCI UAE ETF (UAE) составляет 7.08%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что UAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.77%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

21.05%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

23.01%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.53%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.65%

-0.02%

Сравнение комиссий UAE и BKEM

UAE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAE и BKEM

Дивидендная доходность UAE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAE
iShares MSCI UAE ETF		4.46%4.10%3.32%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%

Часто задаваемые вопросы

UAE and BKEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to UAE (7.08%). In terms of maximum drawdown, UAE dropped -60.49% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, UAE leads with 10.57% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, UAE has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAE has performed better with a 10.57% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for UAE.

UAE has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.96% for BKEM.

UAE tracks MSCI All UAE Capped Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.59% for UAE and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор