PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 7.09%/yr vs 7.36%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%49.48%

Correlation

The correlation between BKEM and IEMG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и IEMG

Секторы
BKEM
IEMG

Технологии

35.9%
35.0%

Финансовые услуги

18.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.5%

Промышленность

9.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

6.4%
6.9%

Энергетика

4.0%
3.8%

Здравоохранение

3.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.7%

Технологии

BKEM
35.9%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
IEMG
9.5%

Промышленность

BKEM
9.0%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
IEMG
6.9%

Энергетика

BKEM
4.0%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
IEMG
2.2%

Недвижимость

BKEM
1.2%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с SPEU
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

BKEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.55

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.34

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.74

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

14.39

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BKEM и IEMG

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-38.71%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.21%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.21%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-35.83%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-12.97%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.43%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и IEMG

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.13% и 8.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.24%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

16.97%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.47%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.38%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.03%

-0.91%

Сравнение комиссий BKEM и IEMG

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и IEMG

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BKEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, IEMG leads with 7.36% vs 7.09% for BKEM. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEMG has performed better with a 7.36% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.47% for BKEM.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.09% for IEMG.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор