PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с BBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BBEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKEM returned 23.65%/yr vs 22.47%/yr for BBEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 25.45%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.24%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.96%
1 год
49.80%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%5.94%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		25.45%32.43%5.61%6.01%

Correlation

The correlation between BKEM and BBEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.97

The correlation between BKEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и BBEM

Секторы
BKEM
BBEM

Технологии

35.9%
36.5%

Финансовые услуги

18.9%
19.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.0%

Промышленность

9.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.7%

Сырьевые материалы

6.4%
6.2%

Энергетика

4.0%
4.2%

Здравоохранение

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Технологии

BKEM
35.9%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
BBEM
19.0%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
BBEM
10.0%

Промышленность

BKEM
9.0%
BBEM
8.1%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
BBEM
6.7%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
BBEM
6.2%

Энергетика

BKEM
4.0%
BBEM
4.2%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
BBEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
BBEM
3.0%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
BBEM
2.5%

Недвижимость

BKEM
1.2%
BBEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с IEMGBKEM с SPEU
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEMBBEM с FNILX

Доходность на риск

BKEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.56

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.42

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.81

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

15.02

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.29

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BBEM

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-17.42%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.12%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.42%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.53%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-3.70%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.32%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BBEM

Текущая волатильность для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) составляет 8.13%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что BKEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.57%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

17.26%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.54%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.50%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.50%

+1.62%

Сравнение комиссий BKEM и BBEM

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BBEM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BBEM

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BBEM в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.65%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BKEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (8.57%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BBEM's -17.42%.

On 3-year performance, BKEM leads with 23.65% vs 22.47% for BBEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 23.65% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for BBEM.

BBEM has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.47% for BKEM.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while BBEM is Emerging Markets Diversified. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: BNY Mellon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.15% for BBEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор