Сравнение BKEM с IEMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).
BKEM и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или IEMS.L.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и IEMS.L
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 2.00%.
BKEM
7.91%
-6.20%
-0.88%
12.72%
N/A
N/A
IEMS.L
2.00%
-6.64%
-4.67%
8.20%
8.58%
4.69%
Основные характеристики
| BKEM | IEMS.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 0.83 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 3.83 | 2.64 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 13.53% |
| Макс. просадка | -39.48% | -49.93% |
| Текущая просадка | -19.68% | -8.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и IEMS.L
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.
Корреляция
Корреляция между BKEM и IEMS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKEM c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и IEMS.L
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IEMS.L в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.62% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMS.L iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 1.82% | 2.09% | 2.47% | 1.29% | 1.62% | 2.05% | 2.19% | 1.32% | 2.08% | 0.87% | 1.65% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и IEMS.L
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и IEMS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и IEMS.L
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.