PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKEM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKEM и VWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKEM с VWO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

BKEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или VWO.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKEM:

0.51

VWO:

0.63

Коэф-т Сортино

BKEM:

0.71

VWO:

0.89

Коэф-т Омега

BKEM:

1.09

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKEM:

0.28

VWO:

0.52

Коэф-т Мартина

BKEM:

1.28

VWO:

1.72

Индекс Язвы

BKEM:

6.10%

VWO:

5.83%

Дневная вол-ть

BKEM:

19.08%

VWO:

18.56%

Макс. просадка

BKEM:

-39.48%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

BKEM:

-14.14%

VWO:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 6.83%.

BKEM

С начала года

7.26%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

5.61%

1 год

9.65%

3 года

4.54%

5 лет

6.00%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

6.83%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

5.73%

1 год

11.65%

3 года

6.16%

5 лет

7.97%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий BKEM и VWO

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKEM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг риск-скорректированной доходности BKEM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKEM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и VWO

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VWO в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.01%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и VWO

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и VWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и VWO

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.25% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...