PortfoliosLab logo

Сравнение BKEM с VWO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

BKEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или VWO.

Основные характеристики


BKEMVWO
Дох-ть с нач. г.2.61%2.31%
Дох-ть за 1 год-3.87%-2.82%
Дох-ть за 5 лет5.27%0.43%
Дох-ть за 10 лет5.27%2.07%
Коэф-т Шарпа-0.13-0.07
Дневная вол-ть19.53%18.44%
Макс. просадка-39.48%-67.68%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между BKEM и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности BKEM и VWO

С начала года, BKEM показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BKEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
17.20%
23.78%
BKEM
VWO

Сравнение акций, фондов или ETF


BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение дивидендов BKEM и VWO

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWO в 4.09%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
3.60%3.16%2.30%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.09%4.12%2.74%2.04%3.53%3.25%2.67%2.99%3.97%3.59%3.53%2.91%

Сравнение комиссий BKEM и VWO

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Сравнение BKEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
-0.13
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.07

Сравнение коэффициента Шарпа BKEM и VWO

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного -0.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKEM и VWO.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.07
BKEM
VWO

Сравнение просадок BKEM и VWO

Максимальная просадка BKEM за указанный период составила -33.18%, что примерно соответствует максимальной просадке VWO равной -28.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKEM и VWO


-30.00%-25.00%-20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-29.72%
-24.63%
BKEM
VWO

Сравнение волатильности BKEM и VWO

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.24% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.24%
4.04%
BKEM
VWO