Сравнение BKEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BKEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или VWO.
Основные характеристики
| BKEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.61% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | -3.87% | -2.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.27% | 0.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.27% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 19.53% | 18.44% |
| Макс. просадка | -39.48% | -67.68% |
Корреляция
Корреляция между BKEM и VWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности BKEM и VWO
С начала года, BKEM показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции BKEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKEM и VWO
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWO в 4.09%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 3.60% | 3.16% | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.09% | 4.12% | 2.74% | 2.04% | 3.53% | 3.25% | 2.67% | 2.99% | 3.97% | 3.59% | 3.53% | 2.91% |
Сравнение комиссий BKEM и VWO
Сравнение BKEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | -0.13 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.07 |
Сравнение просадок BKEM и VWO
Максимальная просадка BKEM за указанный период составила -33.18%, что примерно соответствует максимальной просадке VWO равной -28.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKEM и VWO
Сравнение волатильности BKEM и VWO
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.24% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.