PortfoliosLab logo
Сравнение BKEM с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKEM и VWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKEM и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.16%
54.34%
BKEM
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKEM:

0.61

VWO:

0.74

Коэф-т Сортино

BKEM:

0.97

VWO:

1.16

Коэф-т Омега

BKEM:

1.13

VWO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BKEM:

0.42

VWO:

0.71

Коэф-т Мартина

BKEM:

1.90

VWO:

2.33

Индекс Язвы

BKEM:

6.10%

VWO:

5.86%

Дневная вол-ть

BKEM:

19.12%

VWO:

18.58%

Макс. просадка

BKEM:

-39.48%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

BKEM:

-15.35%

VWO:

-6.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKEM показывает доходность 5.76%, а VWO немного ниже – 5.56%.


BKEM

С начала года

5.76%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

1.81%

1 год

8.53%

5 лет

7.34%

10 лет

N/A

VWO

С начала года

5.56%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.21%

1 год

10.83%

5 лет

9.17%

10 лет

3.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKEM и VWO

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BKEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKEM: 0.11%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKEM и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKEM
Ранг риск-скорректированной доходности BKEM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKEM c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKEM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKEM: 0.61
VWO: 0.74
Коэффициент Сортино BKEM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKEM: 0.97
VWO: 1.16
Коэффициент Омега BKEM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKEM: 1.13
VWO: 1.15
Коэффициент Кальмара BKEM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKEM: 0.42
VWO: 0.71
Коэффициент Мартина BKEM, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKEM: 1.90
VWO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.74
BKEM
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и VWO

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VWO в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
2.74%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.05%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и VWO

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.35%
-6.03%
BKEM
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и VWO

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 11.63% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.63%
11.20%
BKEM
VWO