Сравнение BKEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
BKEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 45.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и VWO
BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKEM vs. VWO — Ранг доходности на риск
BKEM
VWO
Сравнение BKEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.80 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.89 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 7.18 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и VWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и VWO
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и VWO
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -67.68% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.23% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -32.80% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.13% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -15.93% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и VWO
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.41% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.26% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 17.83% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.21% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.18% | -0.31% |