PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKEM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

BKEM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKEM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TOBKEM с BBEM
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L

Сравнение комиссий BKEM и BKIE

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKEM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.36

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

9.18

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между BKEM и BKIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKIE

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKIE

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKEMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-28.19%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.41%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.65%

-28.19%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.58%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-5.04%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.94%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKIE

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKEMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.26%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

11.15%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

17.14%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

15.99%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.31%

+2.56%