Сравнение BKEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
BKEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 45.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и SPEM
И BKEM, и SPEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск
BKEM
SPEM
Сравнение BKEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.79 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.87 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 7.12 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.28 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и SPEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и SPEM
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и SPEM
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -64.41% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.35% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -31.94% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.25% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -14.87% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.25% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и SPEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.45% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.23% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 17.79% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.94% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.75% | +0.12% |