PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKEM с SPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKEM и SPEM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKEM с SPEM

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

BKEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или SPEM.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKEM:

0.59

SPEM:

0.74

Коэф-т Сортино

BKEM:

0.86

SPEM:

1.07

Коэф-т Омега

BKEM:

1.11

SPEM:

1.14

Коэф-т Кальмара

BKEM:

0.36

SPEM:

0.71

Коэф-т Мартина

BKEM:

1.64

SPEM:

2.11

Индекс Язвы

BKEM:

6.10%

SPEM:

5.90%

Дневная вол-ть

BKEM:

19.10%

SPEM:

18.40%

Макс. просадка

BKEM:

-39.48%

SPEM:

-64.41%

Текущая просадка

BKEM:

-13.69%

SPEM:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 7.32%.

BKEM

С начала года

7.83%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

5.75%

1 год

11.24%

3 года

5.01%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

SPEM

С начала года

7.32%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

5.54%

1 год

13.50%

3 года

7.34%

5 лет

7.13%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий BKEM и SPEM

И BKEM, и SPEM имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKEM и SPEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг риск-скорректированной доходности BKEM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг риск-скорректированной доходности SPEM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и SPEM

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPEM в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		2.69%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.59%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%

Просадки

Сравнение просадок BKEM и SPEM

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и SPEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и SPEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеют волатильность 4.26% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...