PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NKE с SONY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или SONY.

Корреляция

Корреляция между NKE и SONY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NKE и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,618,990.91%
7,414.29%
NKE
SONY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.95

SONY:

1.68

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.19

SONY:

2.34

Коэф-т Омега

NKE:

0.81

SONY:

1.30

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.55

SONY:

1.40

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.78

SONY:

9.00

Индекс Язвы

NKE:

21.14%

SONY:

5.91%

Дневная вол-ть

NKE:

39.80%

SONY:

31.64%

Макс. просадка

NKE:

-68.53%

SONY:

-91.85%

Текущая просадка

NKE:

-65.96%

SONY:

-2.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$86.32B

SONY:

$150.27B

EPS

NKE:

$3.01

SONY:

$1.30

Коэффициент P/E

NKE:

19.14

SONY:

19.21

Коэффициент PEG

NKE:

5.46

SONY:

3.81

Коэффициент P/S

NKE:

1.81

SONY:

0.01

Коэффициент P/B

NKE:

6.07

SONY:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$47.82B

SONY:

$10.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$20.96B

SONY:

$2.85T

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$4.77B

SONY:

$2.12T

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 2.75% против 17.16% соответственно.

NKE

С начала года

-23.47%

1 месяц

-8.96%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-37.63%

5 лет

-7.21%

10 лет

2.75%

SONY

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

41.71%

1 год

52.17%

5 лет

16.59%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NKE: -0.95
SONY: 1.68
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NKE: -1.19
SONY: 2.34
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NKE: 0.81
SONY: 1.30
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NKE: -0.55
SONY: 1.40
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NKE: -1.78
SONY: 9.00

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
1.68
NKE
SONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SONY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SONY в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.67%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SONY
Sony Group Corporation		0.27%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SONY

Максимальная просадка NKE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки SONY в -91.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
-2.61%
NKE
SONY

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SONY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.28%
13.92%
NKE
SONY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию