PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с SONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NKE и SONY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с SONY

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или SONY.

Доходность

Сравнение доходности NKE и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.87

SONY:

2.08

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.02

SONY:

2.55

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

SONY:

1.33

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.51

SONY:

1.54

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.38

SONY:

10.34

Индекс Язвы

NKE:

25.33%

SONY:

5.64%

Дневная вол-ть

NKE:

41.57%

SONY:

30.80%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

SONY:

-93.10%

Текущая просадка

NKE:

-64.61%

SONY:

-3.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$88.56B

SONY:

$155.92B

EPS

NKE:

$2.99

SONY:

$1.28

Коэффициент P/E

NKE:

19.90

SONY:

20.05

Коэффициент PEG

NKE:

6.52

SONY:

8.86

Коэффициент P/S

NKE:

1.85

SONY:

0.01

Коэффициент P/B

NKE:

6.32

SONY:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$35.21B

SONY:

$10.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$15.32B

SONY:

$2.85T

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.02B

SONY:

$2.12T

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 2.35% против 16.62% соответственно.

NKE

С начала года

-20.43%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-35.86%

3 года

-16.54%

5 лет

-7.91%

10 лет

2.35%

SONY

С начала года

22.65%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

24.12%

1 год

63.52%

3 года

16.26%

5 лет

13.45%

10 лет

16.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Sony Group Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и SONY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг риск-скорректированной доходности SONY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SONY равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и SONY

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SONY в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
SONY
Sony Group Corporation		0.53%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%

Просадки

Сравнение просадок NKE и SONY

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SONY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и SONY

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и SONY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.27B
4.41T
(NKE) Общая выручка
(SONY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и SONY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Sony Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
41.5%
23.7%
(NKE) Валовая рентабельность
(SONY) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04T при выручке в 4.41T, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 469.33B при выручке в 4.41T, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 373.74B при выручке в 4.41T, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.