Сравнение NKE с SONY
NKE (NIKE, Inc.) and SONY (Sony Group Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while SONY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NKE returned -1.20%/yr vs 14.10%/yr for SONY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и SONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.95%, что значительно ниже, чем у SONY с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: -1.20% против 14.10% соответственно.
NKE
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -29.92%
- С начала года
- -28.95%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- -24.15%
- 5 лет*
- -21.25%
- 10 лет*
- -1.20%
SONY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- -11.32%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам NKE и SONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.95% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
SONY Sony Group Corporation | -16.45% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
Correlation
The correlation between NKE and SONY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.23 |
The correlation between NKE and SONY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$65.96B
SONY:
$125.61B
NKE:
$2.10
SONY:
-¥57.18
NKE:
1.42
SONY:
1.65
NKE:
1.72
SONY:
2.57
NKE:
$46.40B
SONY:
¥12.60T
NKE:
$19.91B
SONY:
¥3.88T
NKE:
$3.21B
SONY:
¥2.87T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. SONY — Ранг доходности на риск
NKE
SONY
Сравнение NKE c SONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | SONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.29 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.49 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и SONY
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и SONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -93.18% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -36.15% | -11.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -36.15% | -28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -50.56% | -24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.10% | -50.56% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.77% | -29.31% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -42.16% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.62% | 21.41% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и SONY
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Sony Group Corporation (SONY) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | SONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 9.18% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 22.28% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 30.24% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 29.16% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 28.78% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и SONY
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SONY в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.66% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
SONY Sony Group Corporation | 0.38% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и SONY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Sony Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и SONY
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and SONY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.88%) compared to SONY (9.18%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs SONY's -93.18%.
SONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и SONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор