PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с HRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с HRL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.31%/yr vs -0.61%/yr for HRL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 1.31% против -0.61% соответственно.

MKC

1 день
0.46%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-29.79%
1 год
-34.43%
3 года*
-18.24%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
1.31%

HRL

1 день
3.36%
1 месяц
20.29%
С начала года
10.73%
6 месяцев
7.78%
1 год
-11.76%
3 года*
-10.75%
5 лет*
-8.82%
10 лет*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и HRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
HRL
Hormel Foods Corporation		10.73%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%

Correlation

The correlation between MKC and HRL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.38

The correlation between MKC and HRL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$12.82B

HRL:

$14.07B

EPS

MKC:

$6.10

HRL:

$0.85

Коэффициент P/E

MKC:

7.80

HRL:

30.13

Коэффициент P/S

MKC:

1.80

HRL:

1.15

Коэффициент P/B

MKC:

1.84

HRL:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

HRL:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

HRL:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

HRL:

$868.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Hormel Foods Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVSMKC с VOO
Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с CMIHRL с TDHRL с EPDHRL с WASH

Доходность на риск

MKC vs. HRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 44
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCHRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.40

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.37

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.34

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

-0.53

-1.12

MKC vs. HRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа HRL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и HRL

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и HRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCHRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-58.46%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-34.29%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.37%

-46.94%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-58.46%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-58.46%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-46.24%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-11.90%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

22.11%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и HRL

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 7.48%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCHRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

12.88%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

20.98%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

29.82%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

24.16%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

23.35%

+0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и HRL

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности HRL в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		4.56%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.91%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.87B
2.97B
(MKC) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
37.8%
17.4%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and HRL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (12.88%) compared to MKC (7.48%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs HRL's -58.46%.

HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и HRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор