Сравнение MKC с HRL
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.34%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 1.34% против -1.41% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 1.34%
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам MKC и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -31.43% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between MKC and HRL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between MKC and HRL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.47B
HRL:
$12.74B
MKC:
$6.10
HRL:
$0.85
MKC:
7.59
HRL:
27.28
MKC:
1.75
HRL:
1.04
MKC:
1.79
HRL:
1.17
MKC:
$7.11B
HRL:
$12.22B
MKC:
$2.70B
HRL:
$1.92B
MKC:
$1.22B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. HRL — Ранг доходности на риск
MKC
HRL
Сравнение MKC c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.62 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.98 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и HRL
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -58.46% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -34.29% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -46.94% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -58.46% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -58.46% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.29% | -51.33% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.85% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 21.65% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и HRL
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.61%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 13.25% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 21.03% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 29.49% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.07% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 23.32% | +0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и HRL
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности HRL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 4.02% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и HRL
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and HRL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to MKC (6.61%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs HRL's -58.46%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор