PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с BF-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с BF-A

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BF-A (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, BF-A in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs -2.72%/yr for BF-A. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BF-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: 2.11% против -2.72% соответственно.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

BF-A

1 день
3.57%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
2.04%
1 год
-3.10%
3 года*
-25.29%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BF-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
BF-A
Brown-Forman Corporation		2.04%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%

Correlation

The correlation between MKC and BF-A is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.31

The correlation between MKC and BF-A shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$14.22B

BF-A:

$12.11B

EPS

MKC:

$6.05

BF-A:

$1.71

Коэффициент P/E

MKC:

8.75

BF-A:

15.45

Коэффициент PEG

MKC:

6.36

BF-A:

19.20

Коэффициент P/S

MKC:

1.93

BF-A:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.39B

BF-A:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.85B

BF-A:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.37B

BF-A:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с CVSMKC с COST
Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с BROBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с QQQBF-A с nvda

Доходность на риск

MKC vs. BF-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BF-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCBF-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.08

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.14

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.13

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.28

-0.99

MKC vs. BF-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BF-A равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BF-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и BF-A

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BF-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBF-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-70.24%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-24.17%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-65.74%

+20.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-67.09%

+15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-68.32%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-63.67%

+19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-14.89%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

11.09%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BF-A

McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A) имеют волатильность 11.84% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBF-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

11.61%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

30.48%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

37.00%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

29.50%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

28.29%

-3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BF-A

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BF-A в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.49%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и BF-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20222023202420252026
1.94B
1.06B
(MKC) Общая выручка
(BF-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и BF-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
40.2%
60.6%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and BF-A have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to BF-A (11.61%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BF-A's -70.24%.

BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BF-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор