Сравнение MKC с BF-A
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BF-A (Brown-Forman Corporation Class A) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, BF-A in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MKC returned 2.49%/yr vs -1.84%/yr for BF-A. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKC и BF-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: 2.49% против -1.84% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -21.47%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 10.92%
BF-A
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -1.84%
- Всё время*
- 10.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.65M | $3.76M | $4.75M | |
| $184.99M | $177.67M | $206.77M |
Сравнение доходности по годам MKC и BF-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -21.47% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
BF-A Brown-Forman Corporation Class A | 10.98% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
Correlation
The correlation between MKC and BF-A is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MKC and BF-A shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$14.13B
BF-A:
$13.15B
MKC:
$6.05
BF-A:
$1.71
MKC:
8.69
BF-A:
16.80
MKC:
6.32
BF-A:
20.88
MKC:
1.92
BF-A:
3.47
MKC:
$7.39B
BF-A:
$3.91B
MKC:
$2.85B
BF-A:
$2.32B
MKC:
$1.37B
BF-A:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. BF-A — Ранг доходности на риск
MKC
BF-A
Сравнение MKC c BF-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation Class A (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | BF-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.04 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.08 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и BF-A
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BF-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | BF-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -70.24% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -24.17% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.28% | -65.60% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -67.09% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -68.32% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.21% | -60.49% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -14.94% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 11.25% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и BF-A
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 8.86%, в то время как у Brown-Forman Corporation Class A (BF-A) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | BF-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 12.08% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 30.94% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 37.23% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 29.79% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.45% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и BF-A
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BF-A в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation Class A | 3.20% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.60% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и BF-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и BF-A
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown-Forman Corporation Class A сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown-Forman Corporation Class A сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown-Forman Corporation Class A сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and BF-A have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-A has higher volatility (12.08%) compared to MKC (8.86%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BF-A's -70.24%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и BF-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор