PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с BF-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с BF-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A).

Доходность

Сравнение доходности MKC и BF-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKC и BF-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-28.97%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.01%-28.07%-35.56%-8.20%-1.88%-5.36%18.31%34.00%-9.34%47.37%

Фундаментальные показатели

EPS

MKC:

$6.10

BF-A:

$2.28

Коэффициент P/E

MKC:

7.93

BF-A:

11.80

Коэффициент PEG

MKC:

5.77

BF-A:

14.67

Коэффициент P/S

MKC:

1.83

BF-A:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

BF-A:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

BF-A:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

BF-A:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: 1.53% против -2.82% соответственно.

MKC

1 день
-4.08%
1 месяц
-30.79%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-27.60%
1 год
-39.64%
3 года*
-14.58%
5 лет*
-9.68%
10 лет*
1.53%

BF-A

1 день
0.26%
1 месяц
-7.47%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.06%
1 год
-15.96%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с CVSMKC с VGT
Часто сравнивают с BF-A:
BF-A с BF-BBF-A с BROBF-A с SPYBF-A с STZBF-A с NVDABF-A с nvda

Доходность на риск

MKC vs. BF-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 00
Ранг коэф-та Мартина
BF-A
Ранг доходности на риск BF-A: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-A: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-A: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-A: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-A: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-A: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BF-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCBF-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.41

-0.43

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.09

-0.36

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

0.95

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.52

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.40

-0.89

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. BF-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа BF-A равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BF-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCBF-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

-0.43

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.28

+0.15

Корреляция

Корреляция между MKC и BF-A составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BF-A

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BF-A в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.78%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
BF-A
Brown-Forman Corporation		3.41%3.46%2.33%1.40%1.17%2.55%0.96%1.07%3.11%1.11%1.50%1.17%

Просадки

Сравнение просадок MKC и BF-A

Максимальная просадка MKC за все время составила -49.54%, что меньше максимальной просадки BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BF-A.

Загрузка...

Показатели просадок

MKCBF-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-70.24%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.93%

-33.18%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-67.09%

+17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-68.32%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.54%

-63.32%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-14.63%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

19.24%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BF-A

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 10.84%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-A) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKCBF-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

14.57%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.28%

24.57%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

37.05%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

28.06%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

27.52%

-3.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и BF-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.87B
1.06B
(MKC) Общая выручка
(BF-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и BF-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
37.8%
60.6%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

BF-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BF-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 340.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

BF-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.