Сравнение MKC с BF-A
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BF-A (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, BF-A in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs -3.03%/yr for BF-A. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и BF-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у BF-A с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции BF-A по среднегодовой доходности: 1.51% против -3.03% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -34.49%
- 3 года*
- -17.30%
- 5 лет*
- -10.37%
- 10 лет*
- 1.51%
BF-A
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -9.52%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- -24.11%
- 5 лет*
- -17.34%
- 10 лет*
- -3.03%
Сравнение доходности по годам MKC и BF-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.94% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
BF-A Brown-Forman Corporation | 0.87% | -28.07% | -35.56% | -8.20% | -1.88% | -5.36% | 18.31% | 34.00% | -9.34% | 47.37% |
Correlation
The correlation between MKC and BF-A is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MKC and BF-A shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$6.10
BF-A:
$1.71
MKC:
7.64
BF-A:
15.41
MKC:
5.56
BF-A:
19.15
MKC:
1.77
BF-A:
3.18
MKC:
$7.11B
BF-A:
$3.91B
MKC:
$2.70B
BF-A:
$2.32B
MKC:
$1.22B
BF-A:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. BF-A — Ранг доходности на риск
MKC
BF-A
Сравнение MKC c BF-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | BF-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -1.73 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | BF-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | -0.45 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и BF-A
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BF-A в -70.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BF-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | BF-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -70.24% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -24.17% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -65.74% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -67.09% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -68.32% | +16.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.95% | -64.09% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -14.79% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 14.88% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и BF-A
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.57%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-A) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | BF-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.57% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 29.76% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 40.22% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 29.24% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 28.17% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и BF-A
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BF-A в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-A Brown-Forman Corporation | 3.48% | 3.46% | 2.33% | 1.40% | 1.17% | 2.55% | 0.96% | 1.07% | 3.11% | 1.11% | 1.50% | 1.17% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.99% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и BF-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и BF-A
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
BF-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
BF-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
BF-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and BF-A have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-A has higher volatility (8.57%) compared to MKC (6.57%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BF-A's -70.24%.
BF-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и BF-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор