PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.34%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.34% против 15.49% соответственно.

MKC

1 день
0.30%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-31.43%
6 месяцев
-26.65%
1 год
-35.05%
3 года*
-17.41%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
1.34%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-31.43%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MKC and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.37

The correlation between MKC and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVSMKC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MKC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
2.38

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.24

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.16

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

14.72

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

2.38

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.82

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MKC и SPY

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-55.19%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-8.88%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-18.76%

-28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-24.50%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-33.72%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.29%

-0.70%

-50.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.05%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

1.91%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и SPY

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

2.84%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

8.90%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

11.83%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.05%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

17.94%

+6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и SPY

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		4.02%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MKC and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.61%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор