Сравнение MKC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или SPY.
Основные характеристики
| MKC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.77% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | -14.57% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | -4.24% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | -0.61 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 24.33% | 11.48% |
| Макс. просадка | -41.18% | -55.19% |
| Current Drawdown | -26.05% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между MKC и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKC и SPY
С начала года, MKC показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.71% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и SPY
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.19% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MKC и SPY
Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и SPY
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.