Сравнение MKC с SPY
MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 2.49%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.49% против 15.27% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -21.47%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 10.92%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.99M | $177.67M | $206.77M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MKC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -21.47% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MKC and SPY is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.37 |
The correlation between MKC and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. SPY — Ранг доходности на риск
MKC
SPY
Сравнение MKC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.71 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.55 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и SPY
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -55.19% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -8.88% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.28% | -18.76% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -24.50% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -33.72% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.21% | -0.20% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.01% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 2.08% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и SPY
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 4.10% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 10.32% | +13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 12.88% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 17.21% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 17.96% | +6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и SPY
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.60% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MKC and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (8.86%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор