PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.31%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.31% против 15.53% соответственно.

MKC

1 день
0.46%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-29.79%
1 год
-34.43%
3 года*
-18.24%
5 лет*
-9.48%
10 лет*
1.31%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MKC and SPY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.37

The correlation between MKC and SPY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVSMKC с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MKC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.79

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.45

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.15

-12.80

MKC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и SPY

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-55.19%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-8.88%

-30.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.37%

-18.76%

-28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-24.50%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-33.72%

-18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.91%

-3.22%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-9.03%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

1.99%

+18.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и SPY

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.85%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

9.81%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

12.47%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

17.15%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

17.95%

+6.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и SPY

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.91%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MKC and SPY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (7.48%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор