PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с SJM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с SJM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs 0.20%/yr for SJM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.11% против 0.20% соответственно.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

SJM

1 день
4.54%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.08%
С начала года
18.99%
1 год
10.35%
3 года*
-4.88%
5 лет*
0.33%
10 лет*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и SJM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
SJM
The J. M. Smucker Company		18.99%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Correlation

The correlation between MKC and SJM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г.

0.39

The correlation between MKC and SJM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$14.22B

SJM:

$12.18B

EPS

MKC:

$6.05

SJM:

-$1.30

Коэффициент P/S

MKC:

1.93

SJM:

1.34

Коэффициент P/B

MKC:

2.04

SJM:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.39B

SJM:

$9.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.85B

SJM:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.37B

SJM:

$360.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

The J. M. Smucker Company

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVSMKC с COST
Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с BWXTSJM с FENYSJM с EOGSJM с PG

Доходность на риск

MKC vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCSJMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.36

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.77

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.46

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.10

-2.37

MKC vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и SJM

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SJM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-45.67%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-22.82%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-35.16%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-38.11%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-38.11%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-20.34%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-13.50%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

9.44%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и SJM

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

10.20%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

22.24%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

28.68%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

24.66%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.63%

-0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и SJM

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SJM в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.86%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
1.94B
2.27B
(MKC) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
40.2%
41.5%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and SJM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to SJM (10.20%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SJM's -45.67%.

SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и SJM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор