Сравнение MKC с SJM
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.34%/yr vs 0.50%/yr for SJM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -31.43%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.50% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -31.43%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -10.49%
- 10 лет*
- 1.34%
SJM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -8.65%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам MKC и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -31.43% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
SJM The J. M. Smucker Company | 5.73% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between MKC and SJM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between MKC and SJM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.47B
SJM:
$10.81B
MKC:
$6.10
SJM:
-$11.77
MKC:
1.75
SJM:
1.21
MKC:
1.79
SJM:
2.06
MKC:
$7.11B
SJM:
$8.93B
MKC:
$2.70B
SJM:
$3.00B
MKC:
$1.22B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. SJM — Ранг доходности на риск
MKC
SJM
Сравнение MKC c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.27 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.62 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.21 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и SJM
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -45.67% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -22.82% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -35.35% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -38.11% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -38.11% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.29% | -29.22% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -13.47% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 10.03% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и SJM
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM) имеют волатильность 6.61% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.55% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.11% | 17.81% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 29.75% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 23.77% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 24.31% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и SJM
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SJM в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 4.02% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.34% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и SJM
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and SJM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.61%) compared to SJM (6.55%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор