Сравнение MKC с SJM
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.26%/yr vs 0.39%/yr for SJM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 1.26% против 0.39% соответственно.
MKC
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -18.37%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 1.26%
SJM
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам MKC и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.82% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
SJM The J. M. Smucker Company | 15.34% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between MKC and SJM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г. | 0.39 |
The correlation between MKC and SJM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.76B
SJM:
$11.79B
MKC:
$6.10
SJM:
-$1.30
MKC:
1.80
SJM:
1.30
MKC:
1.83
SJM:
2.13
MKC:
$7.11B
SJM:
$9.05B
MKC:
$2.70B
SJM:
$3.03B
MKC:
$1.22B
SJM:
$360.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. SJM — Ранг доходности на риск
MKC
SJM
Сравнение MKC c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.80 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 1.95 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и SJM
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -45.67% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -22.82% | -16.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -35.16% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -38.11% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -38.11% | -13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.15% | -22.79% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -13.48% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 9.39% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и SJM
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 7.68%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 13.16% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 21.41% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 28.14% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 24.41% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 24.53% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и SJM
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SJM в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.93% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.98% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и SJM
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and SJM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (13.16%) compared to MKC (7.68%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор