PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с SJM

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или SJM.

Корреляция

Корреляция между MKC и SJM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MKC и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,777.78%
1,069.98%
MKC
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.15

SJM:

0.17

Коэф-т Сортино

MKC:

0.36

SJM:

0.44

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

SJM:

1.05

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.10

SJM:

0.12

Коэф-т Мартина

MKC:

0.48

SJM:

0.64

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

SJM:

6.61%

Дневная вол-ть

MKC:

21.82%

SJM:

24.60%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

MKC:

-23.01%

SJM:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.14B

SJM:

$12.21B

EPS

MKC:

$2.90

SJM:

-$2.40

Коэффициент PEG

MKC:

3.68

SJM:

2.40

Коэффициент P/S

MKC:

3.06

SJM:

1.39

Коэффициент P/B

MKC:

3.76

SJM:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

SJM:

$6.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

SJM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

SJM:

$323.90M

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 8.92% против 2.77% соответственно.

MKC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.54%

1 год

2.12%

5 лет

0.64%

10 лет

8.92%

SJM

С начала года

4.51%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

2.23%

1 год

4.66%

5 лет

3.19%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKC: 0.15
SJM: 0.17
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKC: 0.36
SJM: 0.44
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKC: 1.04
SJM: 1.05
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKC: 0.10
SJM: 0.12
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MKC: 0.48
SJM: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJM равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.17
MKC
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и SJM

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SJM в 3.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.77%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок MKC и SJM

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.01%
-24.31%
MKC
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и SJM

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.83%
7.98%
MKC
SJM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.61B
2.19B
(MKC) Общая выручка
(SJM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
37.6%
40.2%
(MKC) Валовая рентабельность
(SJM) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 878.10M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -594.00M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -662.30M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.