PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MKC с SJM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MKC и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 24.47%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 2.49% против 0.49% соответственно.


MKC

1 день
0.92%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
-19.66%
С начала года
-21.47%
1 год
-22.24%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
2.49%
Всё время*
10.92%

SJM

1 день
0.03%
1 месяц
6.76%
6 месяцев
12.17%
С начала года
24.47%
1 год
13.31%
3 года*
-3.59%
5 лет*
2.05%
10 лет*
0.49%
Всё время*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$184.99M$177.67M$206.77M
$169.02M$171.75M$187.18M

Сравнение доходности по годам MKC и SJM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated
-21.47%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
SJM
The J. M. Smucker Company
24.47%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Correlation

The correlation between MKC and SJM is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1994 г.

0.39

The correlation between MKC and SJM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$14.13B

SJM:

$12.74B

EPS

MKC:

$6.05

SJM:

-$1.30

Коэффициент P/S

MKC:

1.92

SJM:

1.41

Коэффициент P/B

MKC:

2.02

SJM:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.39B

SJM:

$9.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.85B

SJM:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.37B

SJM:

$360.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


McCormick & Company, Incorporated

The J. M. Smucker Company

Доходность на риск

MKC vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1515
Ранг коэф-та Мартина

SJM
Ранг доходности на риск SJM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MKC c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MKCSJMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.59

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

1.41

-2.56

MKC vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и SJM

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и SJM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MKCSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-45.67%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.79%

-22.82%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.28%

-33.42%

-10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-38.11%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-38.11%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-16.68%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-13.51%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

9.47%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и SJM

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 8.86%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MKCSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

9.45%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

23.00%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

28.80%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

24.83%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

24.73%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и SJM

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SJM в 3.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated
3.60%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.69%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и SJM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и SJM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и The J. M. Smucker Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

SJM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 941.10M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

SJM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -542.70M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности -23.9%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

SJM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в 388.10M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.


Часто задаваемые вопросы


MKC and SJM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJM has higher volatility (9.45%) compared to MKC (8.86%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs SJM's -45.67%.

SJM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и SJM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор