PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с CVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MKC returned 2.49%/yr vs 3.32%/yr for CVS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности MKC и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 27.82%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.32% соответственно.

MKC

1 день
0.92%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
-19.66%
С начала года
-21.47%
1 год
-22.24%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
2.49%
Всё время*
10.92%

CVS

1 день
-5.08%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
33.72%
С начала года
27.82%
1 год
61.25%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
3.32%
Всё время*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CVS

CVS Health Corporation
$829.90M$850.01M$837.42M

MKC

McCormick & Company, Incorporated
$184.99M$177.67M$206.77M

Сравнение доходности по годам MKC и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-21.47%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
CVS
CVS Health Corporation		27.82%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%

Correlation

The correlation between MKC and CVS is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between MKC and CVS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$14.13B

CVS:

$126.47B

EPS

MKC:

$6.05

CVS:

$3.84

Коэффициент P/E

MKC:

8.69

CVS:

25.80

Коэффициент P/S

MKC:

1.92

CVS:

0.30

Коэффициент P/B

MKC:

2.02

CVS:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.39B

CVS:

$415.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.85B

CVS:

$58.75B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.37B

CVS:

$12.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с COST
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с ABBVCVS с SCHDCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

MKC vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.00

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.40

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.74

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.76

-11.91

MKC vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и CVS

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-64.07%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.79%

-16.44%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.28%

-43.98%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-56.79%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-56.79%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-9.82%

-34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-19.48%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

5.71%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и CVS

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

8.31%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

21.69%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

30.89%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

30.18%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

29.41%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и CVS

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CVS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.68%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.60%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.75B при выручке в 106.10B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.70B при выручке в 106.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 106.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and CVS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (8.86%) compared to CVS (8.31%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CVS's -64.07%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор