Сравнение MKC с CVS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs 2.96%/yr for CVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.96% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -34.49%
- 3 года*
- -17.30%
- 5 лет*
- -10.37%
- 10 лет*
- 1.51%
CVS
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 17.51%
- С начала года
- 21.52%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам MKC и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.94% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CVS CVS Health Corporation | 21.52% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MKC and CVS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MKC and CVS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.56B
CVS:
$121.27B
MKC:
$6.10
CVS:
$2.30
MKC:
7.64
CVS:
41.19
MKC:
1.77
CVS:
0.30
MKC:
1.80
CVS:
1.57
MKC:
$7.11B
CVS:
$407.91B
MKC:
$2.70B
CVS:
$56.59B
MKC:
$1.22B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CVS — Ранг доходности на риск
MKC
CVS
Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.34 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 8.59 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 1.77 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CVS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -64.07% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -16.44% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -43.98% | -3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -56.79% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -56.79% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.95% | -3.35% | -47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -19.55% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 6.37% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CVS
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.57%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 11.22% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 26.20% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 31.00% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 29.96% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 29.29% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CVS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CVS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.81% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.99% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CVS
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CVS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVS has higher volatility (11.22%) compared to MKC (6.57%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор