Сравнение MKC с CVS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs 4.10%/yr for CVS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 36.49%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям CVS по среднегодовой доходности: 2.11% против 4.10% соответственно.
MKC
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- -21.61%
- С начала года
- -20.93%
- 1 год
- -23.50%
- 3 года*
- -12.62%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- 2.11%
CVS
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.14%
- С начала года
- 36.49%
- 1 год
- 73.03%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 4.10%
Сравнение доходности по годам MKC и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -20.93% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CVS CVS Health Corporation | 36.49% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between MKC and CVS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MKC and CVS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$14.22B
CVS:
$135.89B
MKC:
$6.05
CVS:
$2.30
MKC:
8.75
CVS:
46.31
MKC:
1.93
CVS:
0.33
MKC:
2.04
CVS:
1.76
MKC:
$7.39B
CVS:
$407.91B
MKC:
$2.85B
CVS:
$56.59B
MKC:
$1.37B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CVS — Ранг доходности на риск
MKC
CVS
Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.46 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.92 | -14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и CVS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -64.07% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.93% | -16.44% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.65% | -43.98% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -56.79% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -56.79% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | 0.00% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -19.50% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.54% | 5.69% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CVS
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 6.41% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.50% | 26.30% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 30.97% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 30.07% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 29.36% | -4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CVS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CVS в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.50% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.57% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CVS
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CVS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (11.84%) compared to CVS (6.41%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор