PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с CVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с CVS

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или CVS.

Корреляция

Корреляция между MKC и CVS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKC и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15,948.59%
4,101.63%
MKC
CVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.15

CVS:

0.65

Коэф-т Сортино

MKC:

0.36

CVS:

1.24

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

CVS:

1.15

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.10

CVS:

0.43

Коэф-т Мартина

MKC:

0.48

CVS:

1.97

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

CVS:

12.50%

Дневная вол-ть

MKC:

21.82%

CVS:

37.80%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

CVS:

-64.07%

Текущая просадка

MKC:

-23.01%

CVS:

-32.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.14B

CVS:

$85.16B

EPS

MKC:

$2.90

CVS:

$4.19

Коэффициент P/E

MKC:

25.90

CVS:

16.10

Коэффициент PEG

MKC:

3.68

CVS:

0.70

Коэффициент P/S

MKC:

3.06

CVS:

0.23

Коэффициент P/B

MKC:

3.76

CVS:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

CVS:

$378.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

CVS:

$53.24B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

CVS:

$13.64B

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 52.94%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 8.92% против -1.19% соответственно.

MKC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.54%

1 год

2.12%

5 лет

0.64%

10 лет

8.92%

CVS

С начала года

52.94%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

25.62%

1 год

25.59%

5 лет

5.45%

10 лет

-1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и CVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKC: 0.15
CVS: 0.65
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKC: 0.36
CVS: 1.24
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKC: 1.04
CVS: 1.15
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKC: 0.10
CVS: 0.43
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MKC: 0.48
CVS: 1.97

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CVS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.65
MKC
CVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и CVS

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности CVS в 3.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
CVS
CVS Health Corporation		3.96%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%

Просадки

Сравнение просадок MKC и CVS

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.01%
-32.24%
MKC
CVS

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и CVS

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 10.83%, в то время как у CVS Health Corporation (CVS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.83%
11.88%
MKC
CVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и CVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
1.61B
94.59B
(MKC) Общая выручка
(CVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и CVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и CVS Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
37.6%
15.2%
(MKC) Валовая рентабельность
(CVS) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.40B при выручке в 94.59B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 94.59B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 94.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.