PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TZA с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с VTWO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.80%/yr vs 10.97%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности TZA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -44.85%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -42.80% против 10.97% соответственно.

TZA

1 день
1.70%
1 месяц
-3.94%
6 месяцев
-30.85%
С начала года
-44.85%
1 год
-60.50%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.09%
10 лет*
-42.80%

VTWO

1 день
-0.53%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
11.28%
С начала года
20.09%
1 год
33.01%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-44.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.09%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between TZA and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between TZA and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с IWMTZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TWMTZA с FAZ
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

TZA vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TZAVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.72

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
2.45

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.02

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

10.67

-12.03

TZA vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и VTWO

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.19%

-58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.34%

-10.99%

-56.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.50%

-27.57%

-61.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.74%

-31.88%

-59.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-41.19%

-58.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.08%

-97.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-8.33%

-89.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.36%

3.10%

+41.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и VTWO

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

3.70%

+7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.47%

14.16%

+28.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.65%

19.34%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

22.49%

+44.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

23.05%

+45.73%

Сравнение комиссий TZA и VTWO

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и VTWO

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.81%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

TZA and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (11.03%) compared to VTWO (3.70%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.97% vs -42.80% for TZA. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.97% return vs -42.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.10% for VTWO.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор