PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности TZA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -43.19% против 11.12% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between TZA and VTWO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

-0.99

The correlation between TZA and VTWO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

TZA vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.20

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.03

-5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.83

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.62

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.20

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.29

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.53

-1.24

Просадки

Сравнение просадок TZA и VTWO

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-41.19%

-58.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-10.99%

-56.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-27.57%

-60.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-31.88%

-58.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-41.19%

-58.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-8.39%

-89.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

3.08%

+40.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и VTWO

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

5.69%

+11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

13.57%

+27.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

19.12%

+37.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

22.49%

+44.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

23.08%

+45.82%

Сравнение комиссий TZA и VTWO

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и VTWO

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

TZA and VTWO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 11.12% vs -43.19% for TZA. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 11.12% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.07% for VTWO.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор