PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TZA is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TZA returned -46.18%/yr vs 7.98%/yr for TSLL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TZA и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%9.38%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between TZA and TSLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TZA vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZATSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
0.85

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.10

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.23

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

0.48

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZATSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

0.14

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.08

-0.63

Просадки

Сравнение просадок TZA и TSLL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZATSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.88%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-54.75%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-82.88%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-61.02%

-38.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-53.83%

-44.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

26.36%

+17.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZATSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

24.35%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

54.52%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

92.41%

-35.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

106.83%

-39.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

106.83%

-37.93%

Сравнение комиссий TZA и TSLL

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TSLL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and TSLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.35%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 7.98% vs -46.18% for TZA. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 7.98% return vs -46.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TSLL has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.02% for TZA.

Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор