PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 20.28%/yr for TSL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLL charges 1.08%/yr vs 1.15%/yr for TSL.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -9.40%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSL

1 день
-0.11%
1 месяц
9.37%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.11%
1 год
20.41%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		-9.40%3.49%64.12%113.79%-66.58%

Correlation

The correlation between TSLL and TSL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

1.00

The correlation between TSLL and TSL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и TSL

Секторы
TSLL
TSL

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
TSL
100.0%

Сырьевые материалы

TSLL

-

TSL

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

TSL

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

TSL

-

Энергетика

TSLL

-

TSL

-

Финансовые услуги

TSLL

-

TSL

-

Здравоохранение

TSLL

-

TSL

-

Промышленность

TSLL

-

TSL

-

Недвижимость

TSLL

-

TSL

-

Технологии

TSLL

-

TSL

-

Коммунальные услуги

TSLL

-

TSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQTSLL с TSLZ
Часто сравнивают с TSL:
TSL с NVDATSL с TSLATSL с TSLYTSL с SPYTSL с VOOTSL с QQQTSL с FNGU

Доходность на риск

TSLL vs. TSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSL
Ранг доходности на риск TSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.35

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.87

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.55

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

1.26

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TSL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.35

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.03

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSL

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-74.52%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-36.98%

-17.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-63.30%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-24.91%

-35.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-38.71%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

16.38%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSL

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

15.25%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

34.12%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

57.94%

+34.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

73.18%

+33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

73.18%

+33.69%

Сравнение комиссий TSLL и TSL

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSL

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSL
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF		0.00%0.00%0.00%60.47%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLL and TSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSL (15.25%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSL's -74.52%.

On 3-year performance, TSL leads with 20.28% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TSL has been the lower-risk option at 15.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSL has performed better with a 20.28% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for TSL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.08% for TSLL and 1.15% for TSL.

TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор