PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLL с TSLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).

TSLL и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLL или TSLT.

Корреляция

Корреляция между TSLL и TSLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLL:

0.44

TSLT:

0.39

Коэф-т Сортино

TSLL:

1.59

TSLT:

1.54

Коэф-т Омега

TSLL:

1.19

TSLT:

1.18

Коэф-т Кальмара

TSLL:

0.62

TSLT:

0.55

Коэф-т Мартина

TSLL:

1.21

TSLT:

1.06

Индекс Язвы

TSLL:

42.44%

TSLT:

42.71%

Дневная вол-ть

TSLL:

143.71%

TSLT:

143.67%

Макс. просадка

TSLL:

-82.88%

TSLT:

-83.16%

Текущая просадка

TSLL:

-71.37%

TSLT:

-71.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -58.50%, а TSLT немного ниже – -59.19%.

TSLL

С начала года

-58.50%

1 месяц

34.20%

6 месяцев

-39.21%

1 год

68.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLT

С начала года

-59.19%

1 месяц

33.62%

6 месяцев

-40.47%

1 год

62.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLL и TSLT

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLL и TSLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLT равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLT

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.05%2.47%4.43%1.58%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLT

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLT

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 36.55% и 36.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...