PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TSLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned 7.17% vs 3.78% for TSLT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLL charges 1.08%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLL показывает доходность -20.85%, а TSLT немного ниже – -21.79%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLT

2026 (YTD)202520242023
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-20.85%-26.80%99.63%16.93%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%20.11%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLL and TSLT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и TSLT

Секторы
TSLL
TSLT

Потребительский циклический сектор

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
TSLT
100.0%

Сырьевые материалы

TSLL

-

TSLT

-

Коммуникационные услуги

TSLL

-

TSLT

-

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

TSLT

-

Энергетика

TSLL

-

TSLT

-

Финансовые услуги

TSLL

-

TSLT

-

Здравоохранение

TSLL

-

TSLT

-

Промышленность

TSLL

-

TSLT

-

Недвижимость

TSLL

-

TSLT

-

Технологии

TSLL

-

TSLT

-

Коммунальные услуги

TSLL

-

TSLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQTSLL с TSLZ
Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLRTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDRTSLT с SOXL

Доходность на риск

TSLL vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTSLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.04

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.72

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.07

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.14

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTSLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.01

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLT

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-83.16%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-55.08%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-62.01%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-50.23%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

27.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLT

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеют волатильность 24.26% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

24.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

54.35%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

92.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

117.05%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

117.05%

-10.18%

Сравнение комиссий TSLL и TSLT

TSLL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLT

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLL and TSLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLT has higher volatility (24.38%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLT's -83.16%.

On 1-year performance, TSLL leads with 7.17% vs 3.78% for TSLT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.17% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for TSLL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for TSLT.

They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.08% for TSLL and 1.05% for TSLT.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор