Сравнение TSLL с TSLQ
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs -61.47%/yr for TSLQ. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 39.32%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 56.37%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 39.32%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -61.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $162.68M | $136.02M | $157.68M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 39.32% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 105.75% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLQ is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between TSLL and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLQ
Сравнение TSLL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.73 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLQ
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -98.73% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -65.58% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -97.85% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -97.92% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -68.51% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 54.47% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLQ
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 31.97%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 31.97% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 67.43% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 92.65% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 95.59% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 95.59% | +12.11% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLQ
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLQ
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности TSLQ в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 7.58% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLQ (31.97%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLL leads with -18.07% vs -61.47% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 31.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -18.07% return vs -61.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 7.58% for TSLQ.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.17% for TSLQ.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор