PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.


TSLL

1 день
-12.25%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-46.82%
1 год
-13.37%
3 года*
-7.12%
5 лет*
10 лет*

TSLQ

1 день
11.57%
1 месяц
18.36%
С начала года
13.60%
6 месяцев
31.99%
1 год
-49.38%
3 года*
-64.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLQ


2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-37.67%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
13.60%-74.67%-83.21%-59.97%105.75%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.99

The correlation between TSLL and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSLL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLLTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.69

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.88

+0.39

TSLL vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLLTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-98.73%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-72.21%

+17.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-97.85%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.52%

-98.31%

+29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.92%

-67.61%

+13.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

56.23%

-28.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLQ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 28.98% и 27.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLLTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.98%

27.76%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.84%

56.68%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.07%

89.33%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.91%

94.31%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.91%

94.31%

+12.60%

Сравнение комиссий TSLL и TSLQ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности TSLQ в 9.30%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.21%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
9.30%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы


TSLL and TSLQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLQ (27.76%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, TSLL leads with -7.12% vs -64.10% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 27.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.12% return vs -64.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 8.21% for TSLL.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.17% for TSLQ.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор