Сравнение TSLL с TSLQ
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs -68.13%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 99.34% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between TSLL and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLQ
Сравнение TSLL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.82 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | -1.05 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.67 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.65 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLQ
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -98.73% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -75.93% | +21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -97.85% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -98.57% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -67.19% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 59.63% | -32.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLQ
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 24.26% и 24.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | 24.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 54.84% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 92.69% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.87% | 94.11% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.87% | 94.11% | +12.76% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLQ
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLQ
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLL leads with 9.79% vs -68.13% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 9.79% return vs -68.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 6.46% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.15% for TSLQ.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор