PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLL с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TSLQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -11.73%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLQ

1 день
1.66%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
1.43%
1 год
-59.82%
3 года*
-63.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-36.12%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		1.43%-74.67%-83.21%-59.97%105.75%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.99

The correlation between TSLL and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLZ
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с XSHDTSLQ с UVIX

Доходность на риск

TSLL vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.67

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.79

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.87

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.09

+1.34

TSLL vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLQ

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-98.73%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-69.32%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-97.85%

+14.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.74%

-98.49%

+30.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.11%

-68.10%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.95%

54.82%

-25.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLQ

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) имеют волатильность 33.55% и 34.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

34.22%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.28%

62.84%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.11%

89.43%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.11%

94.77%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.11%

94.77%

+12.34%

Сравнение комиссий TSLL и TSLQ

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLQ

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		10.41%10.56%4.95%13.35%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TSLQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to TSLL (33.55%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -63.88% for TSLQ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 33.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 8.20% for TSLL.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.17% for TSLQ.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор