PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLTSLA
Дох-ть с нач. г.36.29%29.27%
Дох-ть за 1 год72.76%52.98%
Коэф-т Шарпа0.510.74
Коэф-т Сортино1.601.49
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара0.730.68
Коэф-т Мартина1.591.95
Индекс Язвы36.77%22.86%
Дневная вол-ть115.08%60.53%
Макс. просадка-81.21%-73.63%
Текущая просадка-24.59%-21.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLA

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 29.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.53%
13.37%
TSLL
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.95

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
0.74
TSLL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLA

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLA

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.59%
0
TSLL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLA

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 53.17% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.02%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
28.02%
TSLL
TSLA