PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.37%
95.48%
TSLL
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 36.69%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLA

С начала года

36.69%

1 месяц

55.82%

6 месяцев

95.49%

1 год

45.02%

5 лет (среднегодовая)

72.78%

10 лет (среднегодовая)

35.44%

Основные характеристики


TSLLTSLA
Коэф-т Шарпа0.460.67
Коэф-т Сортино1.571.41
Коэф-т Омега1.191.17
Коэф-т Кальмара0.680.62
Коэф-т Мартина1.471.78
Индекс Язвы36.82%22.88%
Дневная вол-ть117.39%61.22%
Макс. просадка-81.21%-73.63%
Текущая просадка-17.59%-17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.67
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.571.41
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.17
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.680.75
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.471.78
TSLL
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
0.67
TSLL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLA

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLA

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.59%
-2.96%
TSLL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLA

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 54.77% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
28.83%
TSLL
TSLA