Сравнение TSLL с TSLA
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 8.20%/yr for TSLA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -57.59% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between TSLL and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLA
Сравнение TSLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.26 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLA
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -73.63% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -39.10% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -53.77% | -29.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -34.36% | -44.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -22.73% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 15.75% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLA
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 18.27% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 34.60% | +36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 46.34% | +46.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 59.69% | +48.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 59.45% | +48.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLA
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLL and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор