PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLL с TSLA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-35.93%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
TSLA
Tesla, Inc.		-17.34%11.36%62.52%101.72%-56.52%

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -35.93%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.34%.

TSLL

1 день
9.16%
1 месяц
-16.71%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-39.94%
1 год
34.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
4.64%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-16.41%
1 год
43.44%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.00%
10 лет*
37.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQTSLL с TSLZ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFTTSLA с MSTR

Доходность на риск

TSLL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.79

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.49

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

3.66

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.72

-0.85

Корреляция

Корреляция между TSLL и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLA

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.98%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLA

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-73.63%

-9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.06%

-27.48%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-24.11%

-43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.34%

-22.77%

-30.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.92%

11.21%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLA

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

11.25%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.24%

29.73%

+29.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.51%

55.49%

+55.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.90%

59.07%

+48.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.90%

59.03%

+48.87%