PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLL с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 12.45%.


TSLL

1 день
-12.25%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-37.67%
6 месяцев
-46.82%
1 год
-13.37%
3 года*
-7.12%
5 лет*
10 лет*

TSLS

1 день
5.18%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.45%
6 месяцев
21.31%
1 год
-18.80%
3 года*
-32.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLS


2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-37.67%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
12.45%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between TSLL and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Доходность на риск

TSLL vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLLTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.43

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.62

+0.13

TSLL vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа TSLS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLS

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLLTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-90.73%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-43.46%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-84.16%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.52%

-88.66%

+20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.92%

-63.77%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.78%

30.42%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLS

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLLTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.98%

13.77%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.84%

28.37%

+28.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.07%

44.91%

+44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.91%

58.68%

+48.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.91%

58.68%

+48.23%

Сравнение комиссий TSLL и TSLS

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLS

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности TSLS в 3.11%


ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
8.21%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
3.11%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы


TSLL and TSLS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, TSLL leads with -7.12% vs -32.36% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.12% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.11% for TSLS.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.07% for TSLS.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор