Сравнение TSLL с TSLS
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). TSLL is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.12%/yr vs -32.36%/yr for TSLS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 12.45%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between TSLL and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLS
Сравнение TSLL c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.62 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLS
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -90.73% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -43.46% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -84.16% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -88.66% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -63.77% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 30.42% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLS
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 13.77% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 28.37% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 44.91% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 58.68% | +48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 58.68% | +48.23% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLS
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLS
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности TSLS в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and TSLS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLS (13.77%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLL leads with -7.12% vs -32.36% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -7.12% return vs -32.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.11% for TSLS.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.07% for TSLS.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор