PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSLL с TSLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с TSLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). TSLL is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -11.73%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.

TSLL

1 день
-1.64%
1 месяц
-9.93%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-36.12%
1 год
7.23%
3 года*
-11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLS

1 день
0.85%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
5.81%
С начала года
8.52%
1 год
-26.98%
3 года*
-30.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и TSLS

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-36.12%-26.80%99.63%139.86%-74.99%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		8.52%-34.95%-55.71%-60.12%105.60%

Correlation

The correlation between TSLL and TSLS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-1.00

The correlation between TSLL and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLQTSLL с TSLZ
Часто сравнивают с TSLS:
TSLS с TSLQTSLS с TSLZTSLS с TSLATSLS с TSDDTSLS с TSLYTSLS с VOOTSLS с CRSH

Доходность на риск

TSLL vs. TSLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSLS
Ранг доходности на риск TSLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c TSLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLLTSLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.60

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.66

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.65

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-0.92

+1.17

TSLL vs. TSLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TSLS равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLS

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLTSLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-90.73%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-41.36%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-84.16%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.74%

-89.06%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.11%

-64.18%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.95%

29.23%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLS

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLTSLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

17.06%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.28%

31.45%

+30.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.11%

45.14%

+43.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.11%

58.73%

+48.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.11%

58.73%

+48.38%

Сравнение комиссий TSLL и TSLS

TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLS

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности TSLS в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.20%5.00%2.47%4.44%1.57%
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares		2.90%4.30%7.62%4.52%3.46%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and TSLS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (33.55%) compared to TSLS (17.06%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLS's -90.73%.

On 3-year performance, TSLL leads with -11.73% vs -30.15% for TSLS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 17.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -11.73% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.

TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 2.90% for TSLS.

TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.07% for TSLS.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор