Сравнение TSLL с TSLY
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 1.23%/yr for TSLY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -22.34%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
TSLY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -21.05%
- 6 месяцев
- -17.27%
- С начала года
- -22.34%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $11.37M | $10.98M | $16.20M |
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -40.34% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -22.34% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between TSLL and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLY
Сравнение TSLL c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.23 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.65 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLY
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -49.52% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -31.78% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -49.52% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -27.39% | -51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -19.81% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 11.20% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLY
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 16.83% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 29.64% | +41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 38.24% | +54.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 45.95% | +61.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 45.95% | +61.75% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLY
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLY
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что меньше доходности TSLY в 109.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 109.27% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLL and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLY (16.83%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, TSLY leads with 1.23% vs -18.07% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 1.23% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 109.27%, compared with 12.68% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор