Сравнение TSLL с TSLY
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -7.12%/yr vs 8.26%/yr for TSLY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSLL charges 0.83%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.17%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -40.34% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.17% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
Correlation
The correlation between TSLL and TSLY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between TSLL and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. TSLY — Ранг доходности на риск
TSLL
TSLY
Сравнение TSLL c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.73 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.73 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и TSLY
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -49.52% | -33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -21.64% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -49.52% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -15.07% | -53.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -19.87% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 9.28% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и TSLY
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 12.37% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 23.73% | +33.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 36.06% | +53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 45.52% | +61.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 45.52% | +61.39% |
Сравнение комиссий TSLL и TSLY
TSLL берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и TSLY
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности TSLY в 89.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.48% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TSLL and TSLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLY (12.37%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs TSLY's -49.52%.
On 3-year performance, TSLY leads with 8.26% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 8.26% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 89.48%, compared with 8.21% for TSLL.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор