PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
189.32%
192.82%
TSLL
TSLR

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность 48.94%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью 24.80%.


TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLR

С начала года

24.80%

1 месяц

122.60%

6 месяцев

192.82%

1 год

36.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLLTSLR
Коэф-т Шарпа0.460.24
Коэф-т Сортино1.571.31
Коэф-т Омега1.191.16
Коэф-т Кальмара0.680.38
Коэф-т Мартина1.470.66
Индекс Язвы36.82%44.59%
Дневная вол-ть117.39%122.07%
Макс. просадка-81.21%-76.58%
Текущая просадка-17.59%-7.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLR

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.24
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.571.31
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.16
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.38
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.470.66
TSLL
TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.46
0.24
TSLL
TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLR

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLR

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.42%
-7.39%
TSLL
TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLR

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 54.77% и 54.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
54.77%
54.91%
TSLL
TSLR