PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLL с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLLTSLR
Дох-ть с нач. г.36.29%13.79%
Дох-ть за 1 год72.76%48.63%
Коэф-т Шарпа0.510.29
Коэф-т Сортино1.601.35
Коэф-т Омега1.191.16
Коэф-т Кальмара0.730.45
Коэф-т Мартина1.590.77
Индекс Язвы36.77%44.55%
Дневная вол-ть115.08%120.10%
Макс. просадка-81.21%-76.58%
Текущая просадка-24.59%-11.80%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLL и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и TSLR

С начала года, TSLL показывает доходность 36.29%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
177.68%
181.08%
TSLL
TSLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLL и TSLR

TSLL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59
TSLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLR, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.77

Сравнение коэффициента Шарпа TSLL и TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.51
0.29
TSLL
TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и TSLR

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLL и TSLR

Максимальная просадка TSLL за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.80%
TSLL
TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и TSLR

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 53.17% и 53.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.17%
53.17%
TSLL
TSLR