Сравнение TZA с TECL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.68%/yr vs 47.53%/yr for TECL. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TZA charges 1.11%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -42.68% против 47.53% соответственно.
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $163.14M | $152.38M | $225.17M | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам TZA и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between TZA and TECL is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.72 |
The correlation between TZA and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. TECL — Ранг доходности на риск
TZA
TECL
Сравнение TZA c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.55 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.00 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и TECL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -46.58% | -18.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -66.58% | -23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.82% | -77.96% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -77.96% | -21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.92% | -75.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -18.45% | -79.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 19.75% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 13.41%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 29.61% | -16.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 66.17% | -23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 77.25% | -19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 76.96% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 73.74% | -4.89% |
Сравнение комиссий TZA и TECL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TECL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TECL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and TECL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to TZA (13.41%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs -42.68% for TZA. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.07% for TECL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор