PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -43.19% против 53.62% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TZA and TECL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.72

The correlation between TZA and TECL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

TZA vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZATECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
4.03

-5.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.52

-5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.39

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

15.48

-17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZATECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

4.03

-5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.74

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.76

-1.47

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZATECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-46.58%

-20.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-66.58%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-77.96%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-77.96%

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.42%

-92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-18.38%

-79.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

16.19%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZATECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

21.53%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

50.05%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

62.27%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

74.08%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

72.35%

-3.45%

Сравнение комиссий TZA и TECL

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and TECL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs -43.19% for TZA. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.30% for TECL.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор