Сравнение TZA с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
TZA и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -41.52% против 37.79% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и TECL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
TZA vs. TECL — Ранг доходности на риск
TZA
TECL
Сравнение TZA c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.49 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.38 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 3.85 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.77 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.53 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.63 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между TZA и TECL составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TECL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и TECL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -46.58% | -29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -77.96% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -77.96% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -37.08% | -62.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -18.49% | -79.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 16.75% | +44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 24.34% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 49.46% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 79.85% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 73.52% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 71.84% | -3.06% |