Сравнение TZA с TECL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.82%/yr vs 53.50%/yr for TECL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -44.82% против 53.50% соответственно.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
Сравнение доходности по годам TZA и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between TZA and TECL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.72 |
The correlation between TZA and TECL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. TECL — Ранг доходности на риск
TZA
TECL
Сравнение TZA c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 3.25 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 8.90 | -10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и TECL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.96% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -46.58% | -20.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -66.58% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | -77.96% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -77.96% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -22.85% | -77.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -18.38% | -79.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 16.99% | +26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 37.43% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 59.13% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 69.87% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 75.50% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 72.99% | -4.03% |
Сравнение комиссий TZA и TECL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и TECL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TECL в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and TECL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to TZA (18.54%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.
On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -44.82% for TZA. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 18.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.96% for TECL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор