PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -44.82% против 53.50% соответственно.


TZA

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-43.28%
1 год
-68.17%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-30.85%
10 лет*
-44.82%

TECL

1 день
2.18%
1 месяц
-5.90%
С начала года
79.64%
6 месяцев
70.60%
1 год
150.53%
3 года*
67.28%
5 лет*
33.93%
10 лет*
53.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и TECL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-47.59%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
79.64%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between TZA and TECL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.72

The correlation between TZA and TECL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

TZA vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZATECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.25

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

8.90

-10.54

TZA vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и TECL

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и TECL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZATECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.96%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.73%

-46.58%

-20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.31%

-66.58%

-22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.59%

-77.96%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

-77.96%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-22.85%

-77.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.99%

-18.38%

-79.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.63%

16.99%

+26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.54%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZATECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

37.43%

-18.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.79%

59.13%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.52%

69.87%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

75.50%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.96%

72.99%

-4.03%

Сравнение комиссий TZA и TECL

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и TECL

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TECL в 3.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.96%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.06%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TZA and TECL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (37.43%) compared to TZA (18.54%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -44.82% for TZA. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 18.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 3.96% for TECL.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор