Сравнение TZA с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TZA и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -41.52% против 21.84% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SPUU
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TZA vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TZA
SPUU
Сравнение TZA c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.78 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.29 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.25 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.36 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.78 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.49 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.61 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.56 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SPUU составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SPUU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SPUU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.35% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -23.10% | -53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -46.59% | -41.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -59.35% | -40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.15% | -87.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -9.62% | -88.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 5.41% | +55.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SPUU
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 10.73% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 19.20% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 36.23% | +33.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 33.47% | +34.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 35.72% | +33.06% |