PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -42.81% против 23.84% соответственно.


TZA

1 день
0.10%
1 месяц
-3.28%
6 месяцев
-32.12%
С начала года
-45.77%
1 год
-62.64%
3 года*
-42.78%
5 лет*
-33.32%
10 лет*
-42.81%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
-45.77%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TZA and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.80

The correlation between TZA and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

TZA vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZASPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.12

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.78

-10.20

TZA vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и SPUU

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZASPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.34%

-18.19%

-49.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.50%

-35.18%

-54.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.74%

-46.59%

-45.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-59.35%

-40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.59%

-97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-9.45%

-88.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.18%

4.38%

+39.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SPUU

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZASPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

6.85%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.46%

20.13%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.67%

25.27%

+32.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.48%

33.69%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

35.75%

+33.03%

Сравнение комиссий TZA и SPUU

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SPUU

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPUU в 1.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.89%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TZA and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (11.24%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -42.81% for TZA. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.33% for SPUU.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор