PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TZA и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -43.19% против 24.74% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TZA and SPUU is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.80

The correlation between TZA and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TZA vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZASPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.29

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.91

-5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.01

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

13.28

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZASPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.29

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.69

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.64

-1.35

Просадки

Сравнение просадок TZA и SPUU

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZASPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-18.19%

-49.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-35.18%

-53.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-46.59%

-44.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-59.35%

-40.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-9.50%

-88.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

4.12%

+39.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и SPUU

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZASPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

5.60%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

18.10%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

23.88%

+33.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

33.46%

+34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

35.76%

+33.14%

Сравнение комиссий TZA и SPUU

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и SPUU

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and SPUU have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.74% vs -43.19% for TZA. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.74% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.33% for SPUU.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор