Сравнение TZA с SARK
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. TZA is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, TZA returned -43.47%/yr vs -28.35%/yr for SARK. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.71%.
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $4.59M | $6.10M | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам TZA и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | 22.24% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between TZA and SARK is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between TZA and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SARK — Ранг доходности на риск
TZA
SARK
Сравнение TZA c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.58 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.06 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SARK
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.07% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -26.34% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -74.42% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.41% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -47.61% | -50.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 14.82% | +28.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SARK
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 11.51% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 28.02% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 36.36% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 55.74% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 55.74% | +13.11% |
Сравнение комиссий TZA и SARK
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SARK
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SARK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (13.41%) compared to SARK (11.51%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -28.35% vs -43.47% for TZA. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 11.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -28.35% return vs -43.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.02% for SARK.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор