Сравнение TZA с SARK
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. TZA is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, TZA returned -46.18%/yr vs -31.10%/yr for SARK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | 20.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Correlation
The correlation between TZA and SARK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between TZA and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SARK — Ранг доходности на риск
TZA
SARK
Сравнение TZA c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.16 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.25 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SARK
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.07% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | -40.75% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -74.42% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.95% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -46.49% | -51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 30.56% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SARK
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 9.19% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 25.16% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 35.98% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 56.23% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 56.23% | +12.67% |
Сравнение комиссий TZA и SARK
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SARK
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SARK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (16.71%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -46.18% for TZA. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -46.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.10% for SARK.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор