Сравнение TZA с SARK
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. TZA is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, TZA returned -42.78%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | 22.24% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between TZA and SARK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between TZA and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. SARK — Ранг доходности на риск
TZA
SARK
Сравнение TZA c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.48 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.84 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и SARK
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.07% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -26.34% | -41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -74.42% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.36% | -20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -47.24% | -50.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 15.03% | +29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SARK
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 8.83% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 26.97% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 36.11% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 55.89% | +11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 55.89% | +12.89% |
Сравнение комиссий TZA и SARK
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SARK
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and SARK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -42.78% for TZA. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -42.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.01% for SARK.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор