PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 15.43%/yr for QQQE. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TZA и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -43.19% против 15.43% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Correlation

The correlation between TZA and QQQE is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.79

The correlation between TZA and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TZA vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.00

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.74

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.34

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.00

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

10.34

-11.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.00

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.51

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.75

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.76

-1.48

Просадки

Сравнение просадок TZA и QQQE

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-9.41%

-57.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-21.38%

-66.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-32.14%

-58.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-32.14%

-67.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.32%

-99.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-5.17%

-92.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

2.72%

+41.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и QQQE

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

3.82%

+12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

10.61%

+30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

14.13%

+42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

20.29%

+47.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

20.72%

+48.18%

Сравнение комиссий TZA и QQQE

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и QQQE

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and QQQE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (16.71%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QQQE's -32.14%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -43.19% for TZA. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.52% for QQQE.

TZA is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор