PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

TZA и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TZA и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-7.36%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -41.52% против 13.30% соответственно.

TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с SOXSTZA с FAZTZA с TECS
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий TZA и QQQE

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

TZA vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.68

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.13

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.14

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

4.59

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.68

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.64

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.69

-1.39

Корреляция

Корреляция между TZA и QQQE составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и QQQE

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TZA и QQQE

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

TZAQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-32.14%

-67.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-12.74%

-63.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

-32.14%

-55.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

-32.14%

-67.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.45%

-93.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-5.22%

-92.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

3.16%

+58.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и QQQE

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZAQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

5.64%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

11.05%

+32.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

20.47%

+48.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

20.32%

+47.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

20.71%

+48.07%