Сравнение TZA с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
TZA и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TZA и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -28.80% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и NVDU
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
TZA vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TZA
NVDU
Сравнение TZA c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 1.14 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.90 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.32 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.54 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.14 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.93 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между TZA и NVDU составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NVDU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и NVDU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.27% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -42.27% | -33.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.90% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -19.07% | -78.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 17.68% | +43.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NVDU
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.47%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 20.47% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 51.19% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 81.98% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 91.99% | -24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 91.99% | -23.21% |