Сравнение TZA с NVDU
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TZA is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TZA returned -67.28% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TZA и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -40.22% | -32.22% | -28.80% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Correlation
The correlation between TZA and NVDU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TZA
NVDU
Сравнение TZA c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.15 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.90 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.34 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.17 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и NVDU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -67.27% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | -42.27% | -24.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.08% | -84.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -18.83% | -79.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 18.50% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 24.76% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 50.62% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 67.91% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 91.02% | -23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 91.02% | -22.12% |
Сравнение комиссий TZA и NVDU
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NVDU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and NVDU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -67.28% for TZA. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -67.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.65% for NVDU.
Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор