PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs -8.36%/yr for NUGT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности TZA и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -43.19% против -8.36% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between TZA and NUGT is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.18

The correlation between TZA and NUGT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

TZA vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZANUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.14

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
1.71

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.24

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.92

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

4.36

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZANUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.14

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.33

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TZA и NUGT

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZANUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-53.58%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-53.58%

-34.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-73.72%

-17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-96.91%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.80%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-91.52%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

23.59%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZANUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

30.49%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

75.18%

-34.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

90.00%

-33.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

71.96%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

87.89%

-18.99%

Сравнение комиссий TZA и NUGT

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и NUGT

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

TZA and NUGT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, NUGT leads with -8.36% vs -43.19% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -8.36% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.35% for NUGT.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор