Сравнение TZA с NUGT
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs -15.94%/yr for NUGT. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности TZA и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.28%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -42.81% против -15.94% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам TZA и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TZA and NUGT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.19 |
Over the past year, the inverse relationship between TZA and NUGT has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TZA
NUGT
Сравнение TZA c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.64 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и NUGT
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -66.74% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -66.74% | -22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -73.72% | -18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -96.91% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.87% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -91.56% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 30.85% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 23.78% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 80.17% | -37.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 95.33% | -37.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 73.34% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 87.69% | -18.91% |
Сравнение комиссий TZA и NUGT
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NUGT
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and NUGT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs NUGT's -99.97%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -42.81% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.69% for NUGT.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор