Сравнение TZA с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
TZA и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -41.52% против -0.92% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и NUGT
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
TZA vs. NUGT — Ранг доходности на риск
TZA
NUGT
Сравнение TZA c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 2.57 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 2.51 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.31 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.80 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.57 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.42 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.32 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TZA и NUGT составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NUGT
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и NUGT
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.97% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -53.58% | -22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -73.79% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -96.91% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -91.43% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 16.75% | +44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 22.27%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 33.96% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 77.66% | -34.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 91.60% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 70.75% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 89.98% | -21.20% |