PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZA с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

TZA и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TZA и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZA и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-7.36%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -41.52% против -32.91% соответственно.

TZA

1 день
-1.85%
1 месяц
14.81%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-14.42%
1 год
-58.53%
3 года*
-37.32%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-41.52%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SDSTZA с SOXSTZA с FAZTZA с TECS
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий TZA и GUSH

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Доходность на риск

TZA vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 44
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.79

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

1.35

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.26

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

3.14

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.79

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.26

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между TZA и GUSH составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и GUSH

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		3.10%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок TZA и GUSH

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

TZAGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

-43.67%

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.77%

-73.64%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.64%

-99.94%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.77%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.98%

-92.81%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.24%

17.57%

+43.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и GUSH

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZAGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

16.69%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.41%

39.24%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.32%

67.59%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.52%

68.73%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.78%

94.30%

-25.52%