PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs -36.93%/yr for GUSH. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности TZA и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям GUSH по среднегодовой доходности: -43.19% против -36.93% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between TZA and GUSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between TZA and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.04, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

TZA vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.54

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
1.98

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.94

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.75

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

1.54

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.17

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

-0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TZA и GUSH

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-28.94%

-38.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-63.59%

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-73.64%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-99.94%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.79%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-92.92%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

12.58%

+31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

20.18%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

43.32%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

55.49%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

68.21%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

93.70%

-24.80%

Сравнение комиссий TZA и GUSH

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и GUSH

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and GUSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, GUSH leads with -36.93% vs -43.19% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GUSH has performed better with a -36.93% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.44% for GUSH.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор