Сравнение FAZ с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
FAZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -43.12% против -52.71% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SQQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
FAZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
FAZ
SQQQ
Сравнение FAZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.84 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.14 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.76 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.87 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.84 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.85 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SQQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SQQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SQQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -75.23% | +20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -95.36% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -99.96% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -92.32% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 65.40% | -23.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 19.98% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 38.23% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 67.38% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 66.65% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 65.97% | -3.85% |