Сравнение FAZ с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
FAZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SQQQ.
Основные характеристики
| FAZ | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.21% | -24.97% |
| Дох-ть за 1 год | -51.54% | -60.36% |
| Дох-ть за 3 года | -25.26% | -43.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -50.01% | -59.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.59% | -53.00% |
| Коэф-т Шарпа | -1.49 | -1.27 |
| Дневная вол-ть | 36.51% | 48.75% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Current Drawdown | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SQQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZ показывает доходность -26.21%, а SQQQ немного выше – -24.97%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -43.59% против -53.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SQQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SQQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 5.82% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SQQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 8.18%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.