PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и SQQQ составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FAZ с SQQQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).

FAZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

SQQQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

SQQQ:

-0.56

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

SQQQ:

0.93

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

SQQQ:

-0.46

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

SQQQ:

-1.35

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

SQQQ:

33.85%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

SQQQ:

75.99%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZ показывает доходность -22.61%, а SQQQ немного ниже – -22.68%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -44.10% против -52.21% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

SQQQ

С начала года

-22.68%

1 месяц

-23.60%

6 месяцев

-24.08%

1 год

-48.67%

3 года

-51.05%

5 лет

-52.75%

10 лет

-52.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short QQQ

Сравнение комиссий FAZ и SQQQ

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и SQQQ

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности SQQQ в 12.01%

TTM20242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.01%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и SQQQ

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и SQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...