Сравнение FAZ с SQQQ
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -44.36% против -55.08% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам FAZ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between FAZ and SQQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FAZ and SQQQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
FAZ
SQQQ
Сравнение FAZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.89 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.63 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SQQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -61.03% | +20.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -92.51% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -97.27% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -99.97% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -92.76% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 33.36% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 22.32% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 46.22% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 55.87% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 67.91% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 66.57% | -4.74% |
Сравнение комиссий FAZ и SQQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SQQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and SQQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, FAZ leads with -44.36% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -44.36% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.95% for SQQQ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор