Сравнение FAZ с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
FAZ и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или SQQQ.
Основные характеристики
| FAZ | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -53.62% | -51.13% |
| Дох-ть за 1 год | -67.22% | -63.74% |
| Дох-ть за 3 года | -29.28% | -39.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.68% | -59.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -44.12% | -52.65% |
| Коэф-т Шарпа | -1.63 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | -3.07 | -2.21 |
| Коэф-т Омега | 0.66 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.63 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | -1.44 |
| Индекс Язвы | 44.81% | 43.59% |
| Дневная вол-ть | 40.99% | 52.39% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Текущая просадка | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и SQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и SQQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZ показывает доходность -53.62%, а SQQQ немного выше – -51.13%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -44.12% против -52.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и SQQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и SQQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности SQQQ в 10.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 8.35% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.07% | 8.01% | 0.06% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и SQQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и SQQQ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.