Сравнение TZA с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
TZA и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -41.52% против -6.32% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и ERX
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
TZA vs. ERX — Ранг доходности на риск
TZA
ERX
Сравнение TZA c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.97 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.42 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.41 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.87 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.97 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.66 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.09 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TZA и ERX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и ERX
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и ERX
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.54% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -35.17% | -41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -46.90% | -40.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -98.59% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.33% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -66.78% | -31.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 17.26% | +43.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и ERX
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 13.01% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 29.14% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 50.15% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 52.18% | +15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 69.25% | -0.47% |