Сравнение TYO с XB
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while XB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYO returned 7.71%/yr vs 8.35%/yr for XB. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.30%/yr for XB.
Доходность
Сравнение доходности TYO и XB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у XB с доходностью 1.82%.
TYO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 1.79%
XB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и XB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 8.03% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 22.97% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.82% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
Correlation
The correlation between TYO and XB is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | -0.44 |
The correlation between TYO and XB has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.44 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. XB — Ранг доходности на риск
TYO
XB
Сравнение TYO c XB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | XB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.42 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 15.02 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.98 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.84 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок TYO и XB
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и XB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -9.25% | -80.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -2.16% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -5.36% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -0.47% | -76.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.09% | -1.32% | -69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 0.49% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и XB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 1.36% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 2.97% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 3.74% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 7.44% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 7.44% | +12.75% |
Сравнение комиссий TYO и XB
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и XB
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности XB в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.82% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and XB have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.94%) compared to XB (1.36%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs XB's -9.25%.
On 3-year performance, XB leads with 8.35% vs 7.71% for TYO. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XB has performed better with a 8.35% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 2.82% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while XB is High Yield Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Direxion and BondBloxx. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.30% for XB.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и XB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор