Сравнение TYO с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
TYO и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и UJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
UJB ProShares Ultra High Yield | -1.29% | 12.22% | 9.41% | 17.70% | -23.27% | 6.96% | 5.19% | 26.68% | -6.08% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям UJB по среднегодовой доходности: 1.03% против 6.78% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
UJB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и UJB
TYO берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Доходность на риск
TYO vs. UJB — Ранг доходности на риск
TYO
UJB
Сравнение TYO c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.82 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.19 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 5.92 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.82 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.33 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TYO и UJB составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и UJB
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности UJB в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.42% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и UJB
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и UJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -40.14% | -49.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -7.86% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -30.14% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -40.14% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -2.52% | -75.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -6.23% | -64.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.58% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и UJB
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.41% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 5.65% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 10.88% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 14.63% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 18.52% | +1.69% |