Сравнение TYO с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
TYO и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -1.06% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 1.01% против -7.69% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
UBT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и UBT
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
TYO vs. UBT — Ранг доходности на риск
TYO
UBT
Сравнение TYO c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.27 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.52 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.55 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.02 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TYO и UBT составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и UBT
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности UBT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.93% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и UBT
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -78.90% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -18.64% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -72.49% | +48.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -78.90% | +26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -76.27% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -31.82% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 10.11% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и UBT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.28% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 13.23% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 22.59% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 31.38% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 29.38% | -9.16% |