Сравнение TYO с TSLL
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TYO is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, TYO returned 7.07%/yr vs -7.12%/yr for TSLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 25.73% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TYO and TSLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TYO
TSLL
Сравнение TYO c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.25 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.49 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и TSLL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -82.88% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -54.75% | +44.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -82.88% | +58.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -68.52% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -53.92% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 27.78% | -22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 28.98% | -24.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 56.84% | -46.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 89.07% | -74.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 106.91% | -83.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 106.91% | -86.74% |
Сравнение комиссий TYO и TSLL
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TSLL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and TSLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TYO (4.29%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, TYO leads with 7.07% vs -7.12% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYO has performed better with a 7.07% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 2.83% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.83% for TSLL.
TYO currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор