Сравнение TYO с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
TYO и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 1.03% против 37.79% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и TECL
И TYO, и TECL имеют комиссию равную 1.08%.
Доходность на риск
TYO vs. TECL — Ранг доходности на риск
TYO
TECL
Сравнение TYO c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.38 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 3.85 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.63 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между TYO и TECL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и TECL
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и TECL
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -77.96% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -46.58% | +34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -77.96% | +53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -77.96% | +25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -37.08% | -40.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -18.49% | -52.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 16.75% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 24.34% | -18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 49.46% | -39.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 79.85% | -63.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 73.52% | -50.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 71.84% | -51.63% |