PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TYO returned 1.79%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TYO charges 1.08%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 1.79% против 24.77% соответственно.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between TYO and SPUU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.12

The correlation between TYO and SPUU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TYO vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.26

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.87

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.96

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.06

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

2.26

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.63

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPUU

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-59.35%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-18.19%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-35.18%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-46.59%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-59.35%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-1.27%

-75.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-9.51%

-61.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.12%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 4.94%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.71%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.09%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

23.90%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

33.46%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

35.77%

-15.58%

Сравнение комиссий TYO и SPUU

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPUU

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYO and SPUU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (5.71%) compared to TYO (4.94%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 1.79% for TYO. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, TYO has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

TYO has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.34% for SPUU.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор