PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYO с SPUU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

TYO и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYO и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYO и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		3.84%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-1.42%-8.94%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 1.01% против 21.84% соответственно.

TYO

1 день
-0.22%
1 месяц
8.42%
С начала года
3.84%
6 месяцев
5.01%
1 год
3.53%
3 года*
8.35%
5 лет*
10.58%
10 лет*
1.01%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий TYO и SPUU

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

TYO vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.78

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.29

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.25

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

5.36

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.61

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.56

-0.91

Корреляция

Корреляция между TYO и SPUU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и SPUU

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.93%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок TYO и SPUU

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

TYOSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-59.35%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-23.10%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-46.59%

+22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

-59.35%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.07%

-12.15%

-65.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.03%

-9.62%

-61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.41%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и SPUU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.92%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYOSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.73%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

19.20%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

36.23%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

33.47%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

35.72%

-15.50%