Сравнение TYO с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
TYO и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.07% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.88% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TYO уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: 1.03% против 13.30% соответственно.
TYO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 1.03%
QQQE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и QQQE
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
TYO vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TYO
QQQE
Сравнение TYO c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.14 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 4.59 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.69 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между TYO и QQQE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и QQQE
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и QQQE
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -32.14% | -57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.74% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -32.14% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -32.14% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -6.45% | -71.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -5.22% | -65.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.16% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и QQQE
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) имеют волатильность 5.91% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.64% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.05% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 20.47% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 20.32% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.71% | -0.50% |